Сравнение TMPFX с TSDOX
TMPFX (Tactical Multi-Purpose Fund) and TSDOX (Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 5 years, TMPFX returned 2.67%/yr vs 3.67%/yr for TSDOX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. TMPFX charges 1.14%/yr vs 0.69%/yr for TSDOX.
Доходность
Сравнение доходности TMPFX и TSDOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TMPFX показывает доходность 1.52%, а TSDOX немного выше – 1.59%.
TMPFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- —
TSDOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 2.65%
Сравнение доходности по годам TMPFX и TSDOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMPFX Tactical Multi-Purpose Fund | 1.52% | 3.71% | 4.26% | 3.90% | 0.51% | -0.91% | -0.60% | 0.30% | -0.30% |
TSDOX Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund | 1.59% | 4.73% | 6.87% | 5.75% | -0.37% | 0.20% | 1.25% | 3.07% | 1.74% |
Correlation
The correlation between TMPFX and TSDOX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2018 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMPFX vs. TSDOX — Ранг доходности на риск
TMPFX
TSDOX
Сравнение TMPFX c TSDOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Multi-Purpose Fund (TMPFX) и Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMPFX | TSDOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.87 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 20.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 65.75 | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMPFX | TSDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.81 | 3.12 | +3.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 2.70 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.76 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок TMPFX и TSDOX
Максимальная просадка TMPFX за все время составила -3.52%, что меньше максимальной просадки TSDOX в -5.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMPFX и TSDOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMPFX | TSDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.52% | -5.27% | +1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -0.22% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.52% | -0.32% | -3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.52% | -1.50% | -2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -0.18% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.07% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMPFX и TSDOX
Текущая волатильность для Tactical Multi-Purpose Fund (TMPFX) составляет 0.16%, в то время как у Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) волатильность равна 0.42%. Это указывает на то, что TMPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMPFX | TSDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 0.42% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.39% | 1.01% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56% | 1.43% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 1.36% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.81% | 1.33% | +0.48% |
Сравнение комиссий TMPFX и TSDOX
TMPFX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии TSDOX в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMPFX и TSDOX
Дивидендная доходность TMPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности TSDOX в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMPFX Tactical Multi-Purpose Fund | 3.75% | 3.81% | 4.15% | 3.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSDOX Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund | 4.33% | 4.51% | 5.64% | 4.11% | 1.61% | 0.86% | 1.66% | 2.48% | 2.16% | 1.64% | 1.29% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
TMPFX and TSDOX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDOX has higher volatility (0.42%) compared to TMPFX (0.16%). In terms of maximum drawdown, TMPFX dropped -3.52% vs TSDOX's -5.27%.
TMPFX currently has the higher Sharpe Ratio (6.81 vs 3.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMPFX и TSDOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор