- ISIN
- US90470L7661
- CUSIP
- 90470L766
- Эмитент
- Fisher Investments
- Дата выпуска
- 30 мар. 2017 г.
- Категория
- Ultrashort Bond
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TMPFX
Tactical Multi-Purpose Fund (TMPFX) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции TMPFX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TMPFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,141.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tactical Multi-Purpose Fund (TMPFX) показал доход в 1.52% с начала года и 3.82% за последние 12 месяцев.
Tactical Multi-Purpose Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TMPFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 янв. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 48.2 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2024 г. с доходностью +0.4%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -0.1%. Самая длинная серия побед составила 46 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TMPFX закрывался с повышением в 7% случаев. Лучший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 23 дек. 2024 г. с доходностью -3.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 0.20% | 0.30% | 0.40% | 0.40% | 0.00% | 1.52% | ||||||
| 2025 | 0.30% | 0.20% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.40% | 0.40% | 0.30% | 0.30% | 0.29% | 0.26% | 3.71% |
| 2024 | 0.41% | 0.40% | 0.40% | 0.30% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.39% | 0.39% | 0.20% | 0.20% | 0.29% | 4.26% |
| 2023 | 0.20% | 0.20% | 0.30% | 0.30% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.30% | 0.40% | 0.30% | 0.29% | 0.34% | 3.90% |
| 2022 | -0.10% | -0.10% | 0.00% | -0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 0.10% | 0.20% | 0.10% | 0.20% | 0.51% |
| 2021 | -0.10% | 0.00% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | 0.00% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | 0.00% | -0.10% | -0.91% |
Метрики бенчмарка
Tactical Multi-Purpose Fund has an annualized alpha of 1.47%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 08, 2018.
- This fund captured 2.86% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -2.89%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.47%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 2.86%
- Участие в снижении
- -2.89%
Комиссия
Комиссия TMPFX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tactical Multi-Purpose Fund (TMPFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TMPFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.52 | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tactical Multi-Purpose Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.38 | $0.41 | $0.38 |
Дивидендный доход | 3.75% | 3.81% | 4.15% | 3.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tactical Multi-Purpose Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2023 | $0.38 | $0.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tactical Multi-Purpose Fund показал максимальную просадку в 3.52%, зарегистрированную 23 дек. 2024 г.. Полное восстановление заняло 241 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2024 года2024 | -3.52%дек. 2024 г. | 0s | 11mo 22d | 11mo 22dдек. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -2.01%июнь 2022 г. | 2y 2mo | 10mo 21d | 3y 28dапр. 2020 г. - май 2023 г. |
Откат 2018 года2018 | -0.30%авг. 2018 г. | 5mo 11d | 1y 7mo | 2y 8dфевр. 2018 г. - март 2020 г. |
Откат 2023 года2023 | -0.20%авг. 2023 г. | 0s | 12d | 12dавг. 2023 г. - авг. 2023 г. |
Показатели просадок
| TMPFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.52% | -56.78% | +53.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -9.10% | +9.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.52% | -18.90% | +15.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.52% | -25.43% | +21.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -10.72% | +10.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.97% | -1.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TMPFX
Добавьте Tactical Multi-Purpose Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TMPFX