PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMPFX с VUSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMPFX с VUSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMPFX (Tactical Multi-Purpose Fund) and VUSB (Vanguard Ultra-Short Bond ETF) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 5 years, TMPFX returned 2.67%/yr vs 3.43%/yr for VUSB. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. TMPFX charges 1.14%/yr vs 0.10%/yr for VUSB.

Доходность

Сравнение доходности TMPFX и VUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tactical Multi-Purpose Fund (TMPFX) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMPFX показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у VUSB с доходностью 1.39%.

TMPFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.82%
3 года*
3.99%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—

VUSB

1 день
-0.02%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.59%
3 года*
5.34%
5 лет*
3.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMPFX и VUSB

2026 (YTD)20252024202320222021
TMPFX
Tactical Multi-Purpose Fund		1.52%3.71%4.26%3.90%0.51%-0.71%
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF		1.39%5.20%5.68%5.52%-0.36%0.00%

Correlation

The correlation between TMPFX and VUSB is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г.

0.06

The correlation between TMPFX and VUSB shifts across timeframes, from 0.02 (3 years) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tactical Multi-Purpose Fund

Vanguard Ultra-Short Bond ETF

Часто сравнивают с TMPFX:
TMPFX с VBIRXTMPFX с FHCOXTMPFX с TSDOXTMPFX с BUSIXTMPFX с BBBIXTMPFX с MOODTMPFX с SADIX
Часто сравнивают с VUSB:
VUSB с VGSHVUSB с VUSFXVUSB с BNDVUSB с BSVVUSB с JAAAVUSB с VUBFXVUSB с VYM

Доходность на риск

TMPFX vs. VUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMPFX
VUSB
Ранг доходности на риск VUSB: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSB: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSB: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSB: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMPFX c VUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Multi-Purpose Fund (TMPFX) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMPFXVUSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.81
7.10

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

13.16

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

3.44

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

12.43

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

71.97

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMPFX vs. VUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMPFX на текущий момент составляет 6.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUSB равному 7.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMPFX и VUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMPFXVUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.81

7.10

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

4.14

-3.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

4.09

-3.28

Просадки

Сравнение просадок TMPFX и VUSB

Максимальная просадка TMPFX за все время составила -3.52%, что больше максимальной просадки VUSB в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMPFX и VUSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMPFXVUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.52%

-1.79%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-0.37%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.52%

-0.46%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.52%

-1.79%

-1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

-0.27%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.06%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TMPFX и VUSB

Текущая волатильность для Tactical Multi-Purpose Fund (TMPFX) составляет 0.16%, в то время как у Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) волатильность равна 0.18%. Это указывает на то, что TMPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMPFXVUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.16%

0.18%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.39%

0.52%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56%

0.65%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.33%

0.83%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.81%

0.82%

+0.99%

Сравнение комиссий TMPFX и VUSB

TMPFX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VUSB в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMPFX и VUSB

Дивидендная доходность TMPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности VUSB в 4.39%

ПозицияTTM20252024202320222021
TMPFX
Tactical Multi-Purpose Fund		3.75%3.81%4.15%3.90%0.00%0.00%
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF		4.39%4.63%5.16%4.45%1.56%0.26%

Часто задаваемые вопросы

TMPFX and VUSB have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUSB has higher volatility (0.18%) compared to TMPFX (0.16%). In terms of maximum drawdown, TMPFX dropped -3.52% vs VUSB's -1.79%.

VUSB currently has the higher Sharpe Ratio (7.10 vs 6.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMPFX и VUSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор