Сравнение TMPFX с VUSB
TMPFX (Tactical Multi-Purpose Fund) and VUSB (Vanguard Ultra-Short Bond ETF) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 5 years, TMPFX returned 2.81%/yr vs 3.57%/yr for VUSB. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TMPFX charges 1.14%/yr vs 0.10%/yr for VUSB.
Доходность
Сравнение доходности TMPFX и VUSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TMPFX показывает доходность 2.13%, а VUSB немного ниже – 2.11%.
TMPFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.92%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.50%
VUSB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.71%
- С начала года
- 2.11%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $156.97M | $109.45M | $94.03M |
Сравнение доходности по годам TMPFX и VUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMPFX Tactical Multi-Purpose Fund | 2.13% | 3.71% | 4.26% | 3.90% | 0.51% | -0.71% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 2.11% | 5.20% | 5.68% | 5.52% | -0.36% | 0.08% |
Correlation
The correlation between TMPFX and VUSB is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMPFX vs. VUSB — Ранг доходности на риск
TMPFX
VUSB
Сравнение TMPFX c VUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Multi-Purpose Fund (TMPFX) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMPFX | VUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.92 | 2.99 | +6.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 36.31 | 11.34 | +24.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 235.93 | 63.99 | +171.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMPFX и VUSB
Максимальная просадка TMPFX за все время составила -3.52%, что больше максимальной просадки VUSB в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMPFX и VUSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMPFX | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.52% | -1.79% | -1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -0.37% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.52% | -0.46% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.52% | -1.79% | -1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -0.27% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.07% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMPFX и VUSB
Tactical Multi-Purpose Fund (TMPFX) имеет более высокую волатильность в 0.28% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что TMPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMPFX | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 0.15% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.49% | 0.57% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62% | 0.65% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.34% | 0.84% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.80% | 0.82% | +0.98% |
Сравнение комиссий TMPFX и VUSB
TMPFX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VUSB в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMPFX и VUSB
Дивидендная доходность TMPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности VUSB в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMPFX Tactical Multi-Purpose Fund | 3.73% | 3.81% | 4.15% | 3.90% | 0.00% | 0.00% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 4.31% | 4.63% | 5.16% | 4.45% | 1.56% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
TMPFX and VUSB have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMPFX has higher volatility (0.28%) compared to VUSB (0.15%). In terms of maximum drawdown, TMPFX dropped -3.52% vs VUSB's -1.79%.
VUSB currently has the higher Sharpe Ratio (6.42 vs 5.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMPFX и VUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор