Сравнение TMPFX с FHCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tactical Multi-Purpose Fund (TMPFX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX).
TMPFX управляется Fisher Investments. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. FHCOX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TMPFX и FHCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMPFX и FHCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMPFX Tactical Multi-Purpose Fund | 0.71% | 3.71% | 4.26% | 3.90% | 0.51% | -0.81% |
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 0.49% | 4.94% | 5.34% | 4.80% | 0.76% | 0.14% |
Доходность по периодам
С начала года, TMPFX показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у FHCOX с доходностью 0.49%.
TMPFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- —
FHCOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMPFX и FHCOX
TMPFX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FHCOX в 0.05%.
Доходность на риск
TMPFX vs. FHCOX — Ранг доходности на риск
TMPFX
FHCOX
Сравнение TMPFX c FHCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Multi-Purpose Fund (TMPFX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMPFX | FHCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.59 | 3.11 | +3.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | 11.22 | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 4.11 | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 13.72 | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 53.04 | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMPFX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59 | 3.11 | +3.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 2.31 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 2.30 | -1.53 |
Корреляция
Корреляция между TMPFX и FHCOX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMPFX и FHCOX
Дивидендная доходность TMPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности FHCOX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMPFX Tactical Multi-Purpose Fund | 3.78% | 3.81% | 4.15% | 3.90% | 0.00% | 0.00% |
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 4.12% | 4.61% | 4.99% | 4.17% | 1.26% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок TMPFX и FHCOX
Максимальная просадка TMPFX за все время составила -3.52%, что больше максимальной просадки FHCOX в -0.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMPFX и FHCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMPFX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.52% | -0.59% | -2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -0.30% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.52% | -0.59% | -2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -0.11% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.08% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMPFX и FHCOX
Текущая волатильность для Tactical Multi-Purpose Fund (TMPFX) составляет 0.17%, в то время как у Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) волатильность равна 0.18%. Это указывает на то, что TMPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMPFX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.17% | 0.18% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.37% | 0.97% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55% | 1.37% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 1.41% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.83% | 1.40% | +0.43% |