Сравнение TMPFX с MUIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tactical Multi-Purpose Fund (TMPFX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX).
TMPFX управляется Fisher Investments. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. MUIIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TMPFX и MUIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMPFX и MUIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMPFX Tactical Multi-Purpose Fund | 0.71% | 3.71% | 4.26% | 3.90% | 0.51% | -0.91% | -0.60% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 0.52% | 4.47% | 4.94% | 4.17% | 1.10% | 0.10% | 0.49% |
Доходность по периодам
С начала года, TMPFX показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у MUIIX с доходностью 0.52%.
TMPFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- —
MUIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMPFX и MUIIX
TMPFX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии MUIIX в 0.35%.
Доходность на риск
TMPFX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск
TMPFX
MUIIX
Сравнение TMPFX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Multi-Purpose Fund (TMPFX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMPFX | MUIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.59 | 3.42 | +3.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | 18.58 | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 9.29 | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 42.24 | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 89.61 | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMPFX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59 | 3.42 | +3.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 1.94 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.83 | -1.06 |
Корреляция
Корреляция между TMPFX и MUIIX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMPFX и MUIIX
Дивидендная доходность TMPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности MUIIX в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMPFX Tactical Multi-Purpose Fund | 3.78% | 3.81% | 4.15% | 3.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 3.85% | 4.36% | 4.81% | 3.88% | 1.20% | 0.10% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок TMPFX и MUIIX
Максимальная просадка TMPFX за все время составила -3.52%, что больше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMPFX и MUIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMPFX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.52% | -1.20% | -2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.52% | -1.20% | -2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -0.06% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.05% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMPFX и MUIIX
Tactical Multi-Purpose Fund (TMPFX) имеет более высокую волатильность в 0.17% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что TMPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMPFX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.17% | 0.10% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.37% | 0.81% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55% | 1.24% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 1.57% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.83% | 1.44% | +0.39% |