PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMPFX с CUSDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMPFX с CUSDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tactical Multi-Purpose Fund (TMPFX) и Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX).

TMPFX управляется Fisher Investments. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. CUSDX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TMPFX и CUSDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tactical Multi-Purpose Fund (TMPFX) и Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMPFX и CUSDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMPFX
Tactical Multi-Purpose Fund		0.71%3.71%4.26%3.90%0.51%-0.91%-0.60%0.30%-0.10%
CUSDX
Six Circles Ultra Short Duration Fund		0.35%3.64%5.96%5.13%-0.64%0.04%2.06%0.87%-0.30%

Доходность по периодам

С начала года, TMPFX показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у CUSDX с доходностью 0.35%.

TMPFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.50%
3 года*
3.96%
5 лет*
2.46%
10 лет*
—

CUSDX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.42%
1 год
4.00%
3 года*
4.59%
5 лет*
2.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tactical Multi-Purpose Fund

Six Circles Ultra Short Duration Fund

Часто сравнивают с TMPFX:
TMPFX с VUSBTMPFX с VBIRXTMPFX с MOODTMPFX с FHCOXTMPFX с BBBIXTMPFX с BUSIXTMPFX с SADIX
Часто сравнивают с CUSDX:
CUSDX с FJTDXCUSDX с CUTAXCUSDX с BUBIXCUSDX с CIUEXCUSDX с DFYGXCUSDX с FHCOXCUSDX с BUBSX

Сравнение комиссий TMPFX и CUSDX

TMPFX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии CUSDX в 0.18%.

TMPFX
Tactical Multi-Purpose Fund
CUSDX
Six Circles Ultra Short Duration Fund

Доходность на риск

TMPFX vs. CUSDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMPFX
CUSDX
Ранг доходности на риск CUSDX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSDX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSDX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSDX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSDX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMPFX c CUSDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Multi-Purpose Fund (TMPFX) и Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMPFXCUSDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.59

4.19

+2.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

—

6.63

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

—

3.23

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

—

9.51

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

—

43.89

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMPFX vs. CUSDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMPFX на текущий момент составляет 6.59, что выше коэффициента Шарпа CUSDX равного 4.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMPFX и CUSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMPFXCUSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.59

4.19

+2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

2.79

-1.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

2.28

-1.51

Корреляция

Корреляция между TMPFX и CUSDX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMPFX и CUSDX

Дивидендная доходность TMPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности CUSDX в 3.94%

TTM2025202420232022202120202019
TMPFX
Tactical Multi-Purpose Fund		3.78%3.81%4.15%3.90%0.00%0.00%0.00%0.00%
CUSDX
Six Circles Ultra Short Duration Fund		3.94%3.28%4.76%3.25%1.70%0.84%1.63%0.67%

Просадки

Сравнение просадок TMPFX и CUSDX

Максимальная просадка TMPFX за все время составила -3.52%, что больше максимальной просадки CUSDX в -1.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMPFX и CUSDX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMPFXCUSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.52%

-1.99%

-1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-0.40%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.52%

-1.99%

-1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.30%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-0.25%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.09%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TMPFX и CUSDX

Текущая волатильность для Tactical Multi-Purpose Fund (TMPFX) составляет 0.17%, в то время как у Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX) волатильность равна 0.42%. Это указывает на то, что TMPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMPFXCUSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.17%

0.42%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.37%

0.81%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55%

0.99%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.33%

1.02%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.83%

0.96%

+0.87%