Сравнение TMNL с THYF
TMNL (T. Rowe Price Long Municipal Income ETF) and THYF (T. Rowe Price U.S. High Yield ETF) are both exchange-traded funds - TMNL is a Municipal Bonds fund actively managed by T. Rowe Price, while THYF is a High Yield Bonds fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. TMNL charges 0.26%/yr vs 0.56%/yr for THYF.
Доходность
Сравнение доходности TMNL и THYF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMNL показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у THYF с доходностью 1.96%.
TMNL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 2.93%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THYF
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 8.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMNL и THYF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMNL T. Rowe Price Long Municipal Income ETF | 2.93% | 0.32% |
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 1.96% | 1.67% |
Correlation
The correlation between TMNL and THYF is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMNL vs. THYF — Ранг доходности на риск
TMNL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
THYF
Сравнение TMNL c THYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Long Municipal Income ETF (TMNL) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMNL | THYF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMNL и THYF
Максимальная просадка TMNL за все время составила -2.94%, что меньше максимальной просадки THYF в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMNL и THYF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMNL | THYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.94% | -5.24% | +2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.23% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -0.81% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMNL и THYF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMNL | THYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44% | 3.54% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.44% | 5.79% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.44% | 5.79% | -1.35% |
Сравнение комиссий TMNL и THYF
TMNL берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии THYF в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMNL и THYF
Дивидендная доходность TMNL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности THYF в 6.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 6.99% | 7.17% | 7.30% | 8.02% | 1.50% |
TMNL T. Rowe Price Long Municipal Income ETF | 2.11% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMNL and THYF have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMNL is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMNL is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.56% for THYF.
THYF has the higher dividend yield at 6.99%, compared with 2.11% for TMNL.
TMNL is categorized as Municipal Bonds, while THYF is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.26% for TMNL and 0.56% for THYF.
Подберите оптимальное распределение для TMNL и THYF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор