PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TMNL с GUMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TMNL и GUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Long Municipal Income ETF (TMNL) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMNL показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у GUMI с доходностью 1.12%.


TMNL

1 день
0.25%
1 месяц
0.96%
С начала года
2.54%
6 месяцев
2.89%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GUMI

1 день
0.06%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.35%
1 год
3.17%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMNL и GUMI


Correlation

The correlation between TMNL and GUMI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Long Municipal Income ETF

Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Доходность на риск

TMNL vs. GUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TMNL

GUMI
Ранг доходности на риск GUMI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUMI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUMI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUMI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUMI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUMI: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMNL c GUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Long Municipal Income ETF (TMNL) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TMNL vs. GUMI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TMNLGUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

3.32

-2.09

Просадки

Сравнение просадок TMNL и GUMI

Максимальная просадка TMNL за все время составила -2.94%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMNL и GUMI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TMNLGUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.94%

-0.48%

-2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-0.05%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TMNL и GUMI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TMNLGUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55%

1.10%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.55%

0.99%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

0.99%

+3.56%

Сравнение комиссий TMNL и GUMI

TMNL берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TMNL и GUMI

Дивидендная доходность TMNL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности GUMI в 2.77%


ПозицияTTM20252024
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF
2.77%2.95%1.37%
TMNL
T. Rowe Price Long Municipal Income ETF
2.12%0.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TMNL and GUMI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GUMI is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GUMI is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.26% for TMNL.

GUMI has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 2.12% for TMNL.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.26% for TMNL and 0.16% for GUMI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMNL и GUMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор