Сравнение TMNL с SCMB
TMNL (T. Rowe Price Long Municipal Income ETF) and SCMB (Schwab Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. TMNL is actively managed, while SCMB is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMNL charges 0.26%/yr vs 0.03%/yr for SCMB.
Доходность
Сравнение доходности TMNL и SCMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMNL показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у SCMB с доходностью 1.58%.
TMNL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 2.93%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCMB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMNL и SCMB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMNL T. Rowe Price Long Municipal Income ETF | 2.93% | 0.32% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 1.58% | 0.44% |
Correlation
The correlation between TMNL and SCMB is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMNL vs. SCMB — Ранг доходности на риск
TMNL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCMB
Сравнение TMNL c SCMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Long Municipal Income ETF (TMNL) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMNL | SCMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMNL и SCMB
Максимальная просадка TMNL за все время составила -2.94%, что меньше максимальной просадки SCMB в -6.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMNL и SCMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMNL | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.94% | -6.13% | +3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.36% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -1.31% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMNL и SCMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMNL | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44% | 2.89% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.44% | 4.14% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.44% | 4.14% | +0.30% |
Сравнение комиссий TMNL и SCMB
TMNL берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMNL и SCMB
Дивидендная доходность TMNL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности SCMB в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 3.52% | 3.36% | 3.34% | 3.10% | 0.59% |
TMNL T. Rowe Price Long Municipal Income ETF | 2.11% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMNL and SCMB have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCMB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCMB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.26% for TMNL.
SCMB has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 2.11% for TMNL.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.26% for TMNL and 0.03% for SCMB.
Подберите оптимальное распределение для TMNL и SCMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор