PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMMAX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMMAX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

TMMAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности TMMAX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMMAX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund		0.99%11.03%17.07%7.32%-3.11%24.10%1.32%24.00%-2.84%15.19%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, TMMAX показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции TMMAX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 9.63% против 13.99% соответственно.

TMMAX

1 день
1.06%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.58%
1 год
7.04%
3 года*
11.85%
5 лет*
9.91%
10 лет*
9.63%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TMMAX:
TMMAX с SPYTMMAX с ACIIXTMMAX с RIDAXTMMAX с TWEIXTMMAX с ACTIXTMMAX с HDCTXTMMAX с ASFYX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий TMMAX и VTCLX

TMMAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

TMMAX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMMAX
Ранг доходности на риск TMMAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMMAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMMAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMMAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMMAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMMAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMMAX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMMAXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.98

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.50

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.52

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

7.35

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMMAX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMMAX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа VTCLX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMMAX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMMAXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.98

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.64

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.77

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.50

+0.03

Корреляция

Корреляция между TMMAX и VTCLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMMAX и VTCLX

Дивидендная доходность TMMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.94%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund		24.94%25.19%23.39%15.23%6.54%4.73%2.15%3.67%4.91%4.10%4.17%5.57%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок TMMAX и VTCLX

Максимальная просадка TMMAX за все время составила -41.50%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMMAX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMMAXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.50%

-55.18%

+13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-12.20%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

-24.98%

+1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-34.56%

+1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.93%

-6.12%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-7.61%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.53%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TMMAX и VTCLX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) составляет 2.82%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что TMMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMMAXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

5.42%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.89%

9.68%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

18.43%

-6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

17.23%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

18.26%

-0.45%