PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMMAX с MADVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMMAX с MADVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMMAX (SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund) and MADVX (BlackRock Equity Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds from BlackRock. Over the past 10 years, TMMAX returned 10.08%/yr vs 11.51%/yr for MADVX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TMMAX charges 1.00%/yr vs 0.68%/yr for MADVX.

Доходность

Сравнение доходности TMMAX и MADVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMMAX показывает доходность 5.01%, что значительно ниже, чем у MADVX с доходностью 9.66%. За последние 10 лет акции TMMAX уступали акциям MADVX по среднегодовой доходности: 10.08% против 11.51% соответственно.

TMMAX

1 день
0.06%
1 месяц
1.81%
С начала года
5.01%
6 месяцев
5.26%
1 год
10.22%
3 года*
12.88%
5 лет*
9.74%
10 лет*
10.08%

MADVX

1 день
0.66%
1 месяц
3.69%
С начала года
9.66%
6 месяцев
11.95%
1 год
25.07%
3 года*
16.11%
5 лет*
9.18%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMMAX и MADVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund		5.01%11.03%17.07%7.32%-3.11%24.10%1.32%24.00%-2.84%15.19%
MADVX
BlackRock Equity Dividend Fund		9.66%21.70%6.98%12.71%-3.97%20.13%4.03%27.58%-7.15%16.31%

Correlation

The correlation between TMMAX and MADVX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2007 г.

0.87

The correlation between TMMAX and MADVX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund

BlackRock Equity Dividend Fund

Часто сравнивают с TMMAX:
TMMAX с SPYTMMAX с RIDAXTMMAX с ACIIXTMMAX с TWEIXTMMAX с HDCTXTMMAX с ACTIXTMMAX с AUXFX
Часто сравнивают с MADVX:
MADVX с SCHDMADVX с VOOMADVX с ATRFXMADVX с IDIVXMADVX с VDIGXMADVX с SPYDMADVX с DGRO

Доходность на риск

TMMAX vs. MADVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMMAX
Ранг доходности на риск TMMAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMMAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMMAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMMAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMMAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMMAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MADVX
Ранг доходности на риск MADVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADVX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADVX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADVX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMMAX c MADVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMMAXMADVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.37

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
3.32

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.91

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

12.30

-5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMMAX vs. MADVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMMAX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа MADVX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMMAX и MADVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMMAXMADVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.37

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.65

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.71

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.67

-0.12

Просадки

Сравнение просадок TMMAX и MADVX

Максимальная просадка TMMAX за все время составила -41.50%, что меньше максимальной просадки MADVX в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMMAX и MADVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMMAXMADVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.50%

-50.00%

+8.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-9.01%

+3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.00%

-15.22%

-7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

-18.05%

-4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-35.94%

+2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

0.00%

-6.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-5.29%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.13%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TMMAX и MADVX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) составляет 2.04%, в то время как у BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что TMMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MADVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMMAXMADVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

2.91%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

8.70%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.21%

11.10%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

14.21%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

16.31%

+1.50%

Сравнение комиссий TMMAX и MADVX

TMMAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MADVX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMMAX и MADVX

Дивидендная доходность TMMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.09%, что больше доходности MADVX в 9.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MADVX
BlackRock Equity Dividend Fund		9.36%10.23%8.58%7.08%13.50%12.15%6.35%13.15%14.04%14.38%7.98%18.44%
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund		24.09%25.19%23.39%15.23%6.54%4.73%2.15%3.67%4.91%4.10%4.17%5.57%

Часто задаваемые вопросы

TMMAX and MADVX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MADVX has higher volatility (2.91%) compared to TMMAX (2.04%). In terms of maximum drawdown, TMMAX dropped -41.50% vs MADVX's -50.00%.

MADVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMMAX и MADVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор