Сравнение TMLP с AMUB
TMLP (Tortoise MLP ETF) and AMUB (ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B) are both MLPs funds - TMLP tracks the Tortoise MLP Index while AMUB tracks the Alerian MLP Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TMLP charges 0.50%/yr vs 0.80%/yr for AMUB.
Доходность
Сравнение доходности TMLP и AMUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TMLP показывает доходность 19.10%, а AMUB немного выше – 19.79%.
TMLP
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 5.56%
- 6 месяцев
- 15.90%
- С начала года
- 19.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMUB
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 6.52%
- 6 месяцев
- 14.13%
- С начала года
- 19.79%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 3.30%
Сравнение доходности по годам TMLP и AMUB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMLP Tortoise MLP ETF | 19.10% | 0.01% |
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 19.79% | 0.07% |
Correlation
The correlation between TMLP and AMUB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMLP vs. AMUB — Ранг доходности на риск
TMLP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMUB
Сравнение TMLP c AMUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise MLP ETF (TMLP) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMLP | AMUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMLP и AMUB
Максимальная просадка TMLP за все время составила -8.55%, что меньше максимальной просадки AMUB в -79.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMLP и AMUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMLP | AMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.55% | -79.46% | +70.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -3.89% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -28.98% | +26.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMLP и AMUB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMLP | AMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 14.50% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 20.09% | -5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 27.17% | -12.67% |
Сравнение комиссий TMLP и AMUB
TMLP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AMUB в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMLP и AMUB
Дивидендная доходность TMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, тогда как AMUB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 0.00% | 0.00% |
TMLP Tortoise MLP ETF | 3.76% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, TMLP and AMUB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TMLP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMLP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for AMUB.
TMLP has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 0.00% for AMUB.
TMLP tracks Tortoise MLP Index, while AMUB tracks Alerian MLP Index. They also come from different issuers: Tortoise and UBS. Their fees differ too: 0.50% for TMLP and 0.80% for AMUB.
Подберите оптимальное распределение для TMLP и AMUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор