Сравнение TMLCX с NASDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund (TMLCX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).
TMLCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 мар. 1998 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TMLCX и NASDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMLCX и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMLCX SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund | -4.96% | 16.92% | 14.52% | 17.40% | -13.36% | 28.49% | 12.19% | 28.39% | -6.25% | 21.17% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | -9.12% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, TMLCX показывает доходность -4.96%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -9.12%. За последние 10 лет акции TMLCX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 11.50% против 19.08% соответственно.
TMLCX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- 13.04%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 11.50%
NASDX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- -9.12%
- 6 месяцев
- -6.79%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 14.42%
- 10 лет*
- 19.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMLCX и NASDX
TMLCX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.
Доходность на риск
TMLCX vs. NASDX — Ранг доходности на риск
TMLCX
NASDX
Сравнение TMLCX c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund (TMLCX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMLCX | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.88 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.40 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.31 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 5.01 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMLCX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.88 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.63 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.85 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.29 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между TMLCX и NASDX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMLCX и NASDX
Дивидендная доходность TMLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности NASDX в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMLCX SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund | 1.62% | 1.54% | 8.85% | 5.10% | 6.70% | 4.90% | 2.40% | 8.58% | 1.81% | 1.92% | 0.86% | 0.79% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.93% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок TMLCX и NASDX
Максимальная просадка TMLCX за все время составила -56.64%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMLCX и NASDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMLCX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.64% | -83.16% | +26.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -12.70% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.05% | -35.33% | +12.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.87% | -35.33% | +0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -11.90% | +3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.76% | -34.59% | +22.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 3.32% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMLCX и NASDX
Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund (TMLCX) составляет 3.65%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что TMLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMLCX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 5.38% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.83% | 12.45% | -4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 22.55% | -6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 23.03% | -6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 22.61% | -4.62% |