PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZG с WELL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ZG и WELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zillow Group, Inc. (ZG) и Welltower Inc. (WELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZG показывает доходность -47.84%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 8.28%. За последние 10 лет акции ZG уступали акциям WELL по среднегодовой доходности: 1.81% против 14.94% соответственно.


ZG

1 день
-2.71%
1 месяц
-19.61%
С начала года
-47.84%
6 месяцев
-51.82%
1 год
-47.66%
3 года*
-8.04%
5 лет*
-20.27%
10 лет*
1.81%

WELL

1 день
2.17%
1 месяц
-7.77%
С начала года
8.28%
6 месяцев
-0.46%
1 год
33.15%
3 года*
41.00%
5 лет*
24.18%
10 лет*
14.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZG и WELL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZG
Zillow Group, Inc.
-47.84%-3.70%24.91%81.74%-49.84%-54.23%197.20%45.53%-22.85%11.77%
WELL
Welltower Inc.
8.28%49.86%43.07%41.79%-21.18%36.98%-17.19%23.04%15.31%0.22%

Correlation

The correlation between ZG and WELL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2011 г.

0.18

The correlation between ZG and WELL shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZG:

$8.53B

WELL:

$144.95B

EPS

ZG:

$0.24

WELL:

$2.02

Коэффициент P/E

ZG:

145.85

WELL:

98.90

Коэффициент PEG

ZG:

0.96

WELL:

2.19

Коэффициент P/S

ZG:

3.30

WELL:

11.97

Коэффициент P/B

ZG:

1.93

WELL:

3.31

Общая выручка (12 мес.)

ZG:

$2.69B

WELL:

$11.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZG:

$1.98B

WELL:

$3.25B

EBITDA (12 мес.)

ZG:

$263.00M

WELL:

$3.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Zillow Group, Inc.

Welltower Inc.

Доходность на риск

ZG vs. WELL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZG
Ранг доходности на риск ZG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZG: 55
Ранг коэф-та Мартина

WELL
Ранг доходности на риск WELL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZG c WELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zillow Group, Inc. (ZG) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ZGWELLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.28

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

2.64

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

6.62

-8.13

ZG vs. WELL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZG на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа WELL равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZG и WELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ZGWELLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.10

1.59

-2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

1.03

-1.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.47

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.56

-0.36

Просадки

Сравнение просадок ZG и WELL

Максимальная просадка ZG за все время составила -86.74%, что больше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZG и WELL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ZGWELLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.74%

-63.33%

-23.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.24%

-12.61%

-46.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.24%

-12.99%

-46.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.31%

-40.78%

-37.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.74%

-63.33%

-23.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.54%

-9.33%

-73.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.29%

-10.32%

-27.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.49%

5.02%

+26.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ZG и WELL

Zillow Group, Inc. (ZG) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с Welltower Inc. (WELL) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что ZG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ZGWELLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.96%

7.54%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.42%

16.49%

+18.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.31%

21.07%

+22.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.43%

23.68%

+28.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.04%

31.86%

+21.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZG и WELL

ZG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WELL
Welltower Inc.
1.48%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%
ZG
Zillow Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%223.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZG и WELL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zillow Group, Inc. и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
708.00M
3.35B
(ZG) Общая выручка
(WELL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZG и WELL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Zillow Group, Inc. и Welltower Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
73.3%
0
Активы портфеля
ZG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zillow Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 519.00M при выручке в 708.00M, что соответствует валовой рентабельности в 73.3%.

WELL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ZG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zillow Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.00M при выручке в 708.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.

WELL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.

ZG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zillow Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.00M при выручке в 708.00M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.

WELL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.


Часто задаваемые вопросы


ZG and WELL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZG has higher volatility (8.96%) compared to WELL (7.54%). In terms of maximum drawdown, ZG dropped -86.74% vs WELL's -63.33%.

WELL currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZG и WELL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор