Сравнение TMH с KJUL
TMH (Toyota Motor Corporation ADRhedged) and KJUL (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July) are both exchange-traded funds - TMH is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return, while KJUL is a Defined Outcome fund tracking the iShares Russell 2000 ETF. Both are passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. TMH charges 0.19%/yr vs 0.79%/yr for KJUL.
Доходность
Сравнение доходности TMH и KJUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMH
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KJUL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 4.06%
- С начала года
- 6.53%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMH и KJUL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | -2.25% |
KJUL Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July | 0.14% |
Correlation
The correlation between TMH and KJUL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMH vs. KJUL — Ранг доходности на риск
TMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KJUL
Сравнение TMH c KJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation ADRhedged (TMH) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMH | KJUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMH и KJUL
Максимальная просадка TMH за все время составила -10.32%, что меньше максимальной просадки KJUL в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMH и KJUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMH | KJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.32% | -16.69% | +6.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -0.59% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -3.93% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMH и KJUL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMH | KJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.94% | 7.30% | +18.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 12.29% | +13.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.94% | 11.57% | +14.37% |
Сравнение комиссий TMH и KJUL
TMH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии KJUL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMH и KJUL
Дивидендная доходность TMH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, тогда как KJUL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
KJUL Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July | 0.00% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | 4.87% |
Часто задаваемые вопросы
TMH and KJUL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.79% for KJUL.
TMH has the higher dividend yield at 4.87%, compared with 0.00% for KJUL.
TMH is categorized as Consumer Discretionary Equities, while KJUL is Defined Outcome. TMH tracks Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return, while KJUL tracks iShares Russell 2000 ETF. They also come from different issuers: ADRhedged and Innovator. Their fees differ too: 0.19% for TMH and 0.79% for KJUL.
Подберите оптимальное распределение для TMH и KJUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор