Сравнение TMH с IYC
TMH (Toyota Motor Corporation ADRhedged) and IYC (iShares U.S. Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - TMH tracks the Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return while IYC tracks the Dow Jones U.S. Consumer Services Index. Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMH charges 0.19%/yr vs 0.38%/yr for IYC.
Доходность
Сравнение доходности TMH и IYC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMH
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- -3.76%
- С начала года
- -0.76%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 11.39%
Сравнение доходности по годам TMH и IYC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | -2.25% |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | -1.19% |
Correlation
The correlation between TMH and IYC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMH vs. IYC — Ранг доходности на риск
TMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IYC
Сравнение TMH c IYC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation ADRhedged (TMH) и iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMH | IYC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMH и IYC
Максимальная просадка TMH за все время составила -10.32%, что меньше максимальной просадки IYC в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMH и IYC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMH | IYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.32% | -53.10% | +42.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -4.51% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -9.93% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMH и IYC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMH | IYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.94% | 14.68% | +11.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 20.83% | +5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.94% | 19.90% | +6.04% |
Сравнение комиссий TMH и IYC
TMH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IYC в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMH и IYC
Дивидендная доходность TMH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности IYC в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | 0.50% | 0.51% | 0.47% | 0.68% | 0.68% | 0.39% | 0.65% | 0.89% | 0.90% | 0.92% | 1.10% | 1.03% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | 4.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMH and IYC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.38% for IYC.
TMH has the higher dividend yield at 4.87%, compared with 0.50% for IYC.
TMH tracks Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return, while IYC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index. They also come from different issuers: ADRhedged and iShares. Their fees differ too: 0.19% for TMH and 0.38% for IYC.
Подберите оптимальное распределение для TMH и IYC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор