Сравнение TMH с GSKH
TMH (Toyota Motor Corporation ADRhedged) and GSKH (GSK plc ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - TMH is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return, while GSKH is a Health & Biotech Equities fund tracking the GSK plc Local Shares Total Return. Both are passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TMH и GSKH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMH
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSKH
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 7.97%
- С начала года
- 9.01%
- 1 год
- 40.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMH и GSKH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | -2.25% |
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 1.72% |
Correlation
The correlation between TMH and GSKH is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMH vs. GSKH — Ранг доходности на риск
TMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GSKH
Сравнение TMH c GSKH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation ADRhedged (TMH) и GSK plc ADRhedged ETF (GSKH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMH | GSKH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMH и GSKH
Максимальная просадка TMH за все время составила -10.32%, что меньше максимальной просадки GSKH в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMH и GSKH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMH | GSKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.32% | -18.54% | +8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -12.34% | +9.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -6.12% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMH и GSKH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMH | GSKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.94% | 26.55% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 26.88% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.94% | 26.88% | -0.94% |
Сравнение комиссий TMH и GSKH
И TMH, и GSKH имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMH и GSKH
Дивидендная доходность TMH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности GSKH в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 2.84% | 1.15% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | 4.87% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMH and GSKH have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMH and GSKH have the same expense ratio: 0.19% per year.
TMH has the higher dividend yield at 4.87%, compared with 2.84% for GSKH.
TMH is categorized as Consumer Discretionary Equities, while GSKH is Health & Biotech Equities. TMH tracks Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return, while GSKH tracks GSK plc Local Shares Total Return.
Подберите оптимальное распределение для TMH и GSKH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор