PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFX с TMFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFX с TMFE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFX (Motley Fool Next Index ETF) and TMFE (The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF) are both exchange-traded funds - TMFX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool Next Index, while TMFE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Motley Fool Capital Efficiency 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TMFX returned 13.61%/yr vs 18.83%/yr for TMFE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TMFX и TMFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFX показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у TMFE с доходностью 1.48%.

TMFX

1 день
-0.92%
1 месяц
5.95%
С начала года
4.09%
6 месяцев
4.52%
1 год
12.73%
3 года*
13.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

TMFE

1 день
-0.63%
1 месяц
1.94%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.24%
1 год
7.52%
3 года*
18.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFX и TMFE

2026 (YTD)2025202420232022
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		4.09%10.41%16.04%17.95%-28.16%
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		1.48%11.10%27.95%41.12%-25.84%

Correlation

The correlation between TMFX and TMFE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2022 г.

0.80

The correlation between TMFX and TMFE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFX и TMFE

Секторы
TMFX
TMFE

Технологии

28.8%
30.0%

Здравоохранение

17.6%
9.3%

Потребительский циклический сектор

16.9%
18.1%

Промышленность

14.1%
4.5%

Финансовые услуги

10.5%
9.4%

Коммуникационные услуги

5.6%
16.1%

Потребительский защитный сектор

2.7%
10.8%

Недвижимость

2.1%

-

Сырьевые материалы

1.6%
1.9%

Энергетика

0.0%

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TMFX
28.8%
TMFE
30.0%

Здравоохранение

TMFX
17.6%
TMFE
9.3%

Потребительский циклический сектор

TMFX
16.9%
TMFE
18.1%

Промышленность

TMFX
14.1%
TMFE
4.5%

Финансовые услуги

TMFX
10.5%
TMFE
9.4%

Коммуникационные услуги

TMFX
5.6%
TMFE
16.1%

Потребительский защитный сектор

TMFX
2.7%
TMFE
10.8%

Недвижимость

TMFX
2.1%
TMFE

-

Сырьевые материалы

TMFX
1.6%
TMFE
1.9%

Энергетика

TMFX
0.0%
TMFE

-

Коммунальные услуги

TMFX

-

TMFE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Next Index ETF

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF

Часто сравнивают с TMFX:
TMFX с TMFCTMFX с QQQTMFX с JSMLTMFX с VOOTMFX с BRK-BTMFX с VBTMFX с VGT
Часто сравнивают с TMFE:
TMFE с TMFCTMFE с TMFSTMFE с TIMETMFE с ARKKTMFE с QQC.TOTMFE с QQQTMFE с AAPL

Доходность на риск

TMFX vs. TMFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFX
Ранг доходности на риск TMFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
TMFE
Ранг доходности на риск TMFE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFX c TMFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFXTMFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
0.62

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
0.95

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.11

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

0.67

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

2.49

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFX vs. TMFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMFE равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFX и TMFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFXTMFEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.62

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.51

-0.39

Просадки

Сравнение просадок TMFX и TMFE

Максимальная просадка TMFX за все время составила -34.30%, что больше максимальной просадки TMFE в -31.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFX и TMFE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFXTMFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.30%

-31.07%

-3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-11.30%

-2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.05%

-18.81%

-5.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-1.83%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-8.27%

-6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

3.02%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFX и TMFE

Motley Fool Next Index ETF (TMFX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что TMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFXTMFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

2.84%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

9.16%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

12.17%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

19.26%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

19.26%

+4.13%

Сравнение комиссий TMFX и TMFE

И TMFX, и TMFE имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFX и TMFE

Дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности TMFE в 0.31%

ПозицияTTM2025202420232022
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		0.31%0.32%0.44%0.45%0.40%
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		0.05%0.05%0.06%0.16%0.22%

Часто задаваемые вопросы

TMFX and TMFE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFX has higher volatility (4.11%) compared to TMFE (2.84%). In terms of maximum drawdown, TMFX dropped -34.30% vs TMFE's -31.07%.

On 3-year performance, TMFE leads with 18.83% vs 13.61% for TMFX. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, TMFE has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TMFE has performed better with a 18.83% return vs 13.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFX and TMFE have the same expense ratio: 0.50% per year.

TMFE has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.05% for TMFX.

TMFX is categorized as Mid Cap Growth Equities, while TMFE is Large Cap Blend Equities. TMFX tracks Motley Fool Next Index, while TMFE tracks Motley Fool Capital Efficiency 100 Index. They also come from different issuers: Motley Fool and RBB Fund.

TMFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFX и TMFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор