Сравнение TMFX с MFVL
TMFX (Motley Fool Next Index ETF) and MFVL (Motley Fool Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - TMFX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool Next Index, while MFVL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Motley Fool. TMFX is passively managed, while MFVL is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TMFX и MFVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMFX показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у MFVL с доходностью 0.39%.
TMFX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 5.95%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFVL
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMFX и MFVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 4.09% | -0.20% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.39% | 1.39% |
Correlation
The correlation between TMFX and MFVL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMFX vs. MFVL — Ранг доходности на риск
TMFX
MFVL
Сравнение TMFX c MFVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFX | MFVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFX | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.31 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок TMFX и MFVL
Максимальная просадка TMFX за все время составила -34.30%, что больше максимальной просадки MFVL в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFX и MFVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMFX | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.30% | -7.03% | -27.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -3.29% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -2.42% | -11.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFX и MFVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMFX | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 12.15% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.39% | 12.15% | +11.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 12.15% | +11.24% |
Сравнение комиссий TMFX и MFVL
И TMFX, и MFVL имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFX и MFVL
Дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как MFVL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.16% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
TMFX and MFVL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMFX and MFVL have the same expense ratio: 0.50% per year.
TMFX has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.00% for MFVL.
TMFX is categorized as Mid Cap Growth Equities, while MFVL is Large Cap Value Equities.
Подберите оптимальное распределение для TMFX и MFVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор