PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFX с MFMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMFX с MFMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Motley Fool Momentum Factor ETF (MFMO).

TMFX и MFMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFX - это пассивный фонд от Motley Fool, который отслеживает доходность Motley Fool Next Index. Фонд был запущен 29 дек. 2021 г.. MFMO - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TMFX и MFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Motley Fool Momentum Factor ETF (MFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMFX и MFMO

2026 (YTD)2025
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		-7.21%-0.20%
MFMO
Motley Fool Momentum Factor ETF		-2.03%-1.90%

Доходность по периодам

С начала года, TMFX показывает доходность -7.21%, что значительно ниже, чем у MFMO с доходностью -2.03%.

TMFX

1 день
0.12%
1 месяц
-7.53%
С начала года
-7.21%
6 месяцев
-7.49%
1 год
8.98%
3 года*
9.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

MFMO

1 день
1.63%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Next Index ETF

Motley Fool Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с TMFX:
TMFX с TMFCTMFX с JSMLTMFX с QQQTMFX с VOOTMFX с SPYTMFX с BRK-BTMFX с VB
Часто сравнивают с MFMO:
MFMO с SPMOMFMO с VFMOMFMO с QQQMFMO с TMFCMFMO с TMFGMFMO с TMFMMFMO с MFIG

Сравнение комиссий TMFX и MFMO

И TMFX, и MFMO имеют комиссию равную 0.50%.

TMFX
Motley Fool Next Index ETF
MFMO
Motley Fool Momentum Factor ETF

Доходность на риск

TMFX vs. MFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFX
Ранг доходности на риск TMFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
MFMO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFX c MFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Motley Fool Momentum Factor ETF (MFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFXMFMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.23

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFX vs. MFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFXMFMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

-0.51

+0.51

Корреляция

Корреляция между TMFX и MFMO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFX и MFMO

Дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как MFMO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		0.05%0.05%0.06%0.16%0.22%
MFMO
Motley Fool Momentum Factor ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMFX и MFMO

Максимальная просадка TMFX за все время составила -34.30%, что больше максимальной просадки MFMO в -12.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFX и MFMO.

Загрузка...

Показатели просадок

TMFXMFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.30%

-12.05%

-22.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.01%

-6.73%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.74%

-3.09%

-11.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TMFX и MFMO

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMFXMFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.11%

24.22%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

24.22%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.62%

24.22%

-0.60%