Сравнение TMFX с MFMO
TMFX (Motley Fool Next Index ETF) and MFMO (Motley Fool Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - TMFX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool Next Index, while MFMO is a Momentum fund actively managed by Motley Fool. TMFX is passively managed, while MFMO is actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TMFX и MFMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMFX показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у MFMO с доходностью 16.72%.
TMFX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 4.44%
- 6 месяцев
- 3.93%
- С начала года
- 7.79%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFMO
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- -5.53%
- 6 месяцев
- 12.59%
- С начала года
- 16.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMFX и MFMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 7.79% | -0.39% |
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 16.72% | -1.80% |
Correlation
The correlation between TMFX and MFMO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMFX vs. MFMO — Ранг доходности на риск
TMFX
MFMO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TMFX c MFMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Motley Fool Momentum Factor ETF (MFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMFX | MFMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMFX и MFMO
Максимальная просадка TMFX за все время составила -34.72%, что больше максимальной просадки MFMO в -12.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFX и MFMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMFX | MFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.72% | -12.05% | -22.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -10.74% | +9.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -2.71% | -11.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFX и MFMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMFX | MFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 28.08% | -10.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 28.08% | -4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 28.08% | -4.85% |
Сравнение комиссий TMFX и MFMO
И TMFX, и MFMO имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFX и MFMO
Дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как MFMO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.16% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
TMFX and MFMO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMFX and MFMO have the same expense ratio: 0.50% per year.
TMFX has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.00% for MFMO.
TMFX is categorized as Mid Cap Growth Equities, while MFMO is Momentum.
Подберите оптимальное распределение для TMFX и MFMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор