PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TMFX с JHMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TMFX и JHMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMFX и JHMM


2026 (YTD)2025202420232022
TMFX
Motley Fool Next Index ETF
-7.21%10.41%16.04%17.95%-28.16%
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
3.12%10.73%14.61%14.53%-15.30%

Доходность по периодам

С начала года, TMFX показывает доходность -7.21%, что значительно ниже, чем у JHMM с доходностью 3.12%.


TMFX

1 день
0.12%
1 месяц
-7.53%
С начала года
-7.21%
6 месяцев
-7.49%
1 год
8.98%
3 года*
9.68%
5 лет*
10 лет*

JHMM

1 день
0.60%
1 месяц
-5.20%
С начала года
3.12%
6 месяцев
4.94%
1 год
18.73%
3 года*
13.36%
5 лет*
7.39%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Motley Fool Next Index ETF

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

Сравнение комиссий TMFX и JHMM

TMFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JHMM в 0.42%.


Доходность на риск

TMFX vs. JHMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TMFX
Ранг доходности на риск TMFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина

JHMM
Ранг доходности на риск JHMM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFX c JHMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TMFXJHMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.96

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.46

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.20

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.40

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.23

6.22

-3.99

TMFX vs. JHMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа JHMM равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFX и JHMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TMFXJHMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.96

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.59

-0.58

Корреляция

Корреляция между TMFX и JHMM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFX и JHMM

Дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности JHMM в 0.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMFX
Motley Fool Next Index ETF
0.05%0.05%0.06%0.16%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
0.95%0.98%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%

Просадки

Сравнение просадок TMFX и JHMM

Максимальная просадка TMFX за все время составила -34.30%, что меньше максимальной просадки JHMM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFX и JHMM.


Загрузка...

Показатели просадок


TMFXJHMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.30%

-40.71%

+6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-13.57%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.01%

-5.58%

-5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.74%

-5.50%

-9.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

3.06%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFX и JHMM

Motley Fool Next Index ETF (TMFX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что TMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TMFXJHMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

5.75%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

10.93%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.11%

19.52%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

18.30%

+5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.62%

19.57%

+4.05%