PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFX с FICEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFX с FICEX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TMFX (Motley Fool Next Index ETF) and FICEX (Frost Growth Equity Fund) are both funds - TMFX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool Next Index, while FICEX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Frost Funds. Over the past 3 years, TMFX returned 12.37%/yr vs 19.76%/yr for FICEX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFX charges 0.50%/yr vs 0.63%/yr for FICEX.

Доходность

Сравнение доходности TMFX и FICEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Frost Growth Equity Fund (FICEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFX показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у FICEX с доходностью 0.82%.

TMFX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.68%
6 месяцев
-0.26%
1 год
10.28%
3 года*
12.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

FICEX

1 день
-1.60%
1 месяц
-2.71%
С начала года
0.82%
6 месяцев
-0.20%
1 год
13.17%
3 года*
19.76%
5 лет*
10.88%
10 лет*
16.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFX и FICEX

2026 (YTD)20252024202320222021
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		1.68%10.41%16.04%17.95%-28.16%-0.65%
FICEX
Frost Growth Equity Fund		0.82%15.00%30.28%45.24%-31.98%-0.62%

Correlation

The correlation between TMFX and FICEX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2021 г.

0.78

The correlation between TMFX and FICEX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Next Index ETF

Frost Growth Equity Fund

Часто сравнивают с TMFX:
TMFX с TMFCTMFX с QQQTMFX с JSMLTMFX с VOOTMFX с VBTMFX с BRK-BTMFX с TMFM
Часто сравнивают с FICEX:
FICEX с FIJEXFICEX с FILDXFICEX с FCFAXFICEX с GQEPXFICEX с FCGSXFICEX с DODGXFICEX с FSPGX

Доходность на риск

TMFX vs. FICEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFX
Ранг доходности на риск TMFX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FICEX
Ранг доходности на риск FICEX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICEX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICEX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICEX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICEX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFX c FICEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Frost Growth Equity Fund (FICEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFXFICEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
0.92

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
1.33

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.17

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

0.79

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.34

2.42

-0.08

TMFX vs. FICEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа FICEX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFX и FICEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMFX и FICEX

Максимальная просадка TMFX за все время составила -34.72%, что меньше максимальной просадки FICEX в -50.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFX и FICEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFXFICEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.72%

-50.03%

+15.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-18.43%

+4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.05%

-32.32%

+8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-5.58%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.57%

-11.19%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

5.98%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFX и FICEX

Текущая волатильность для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) составляет 5.40%, в то время как у Frost Growth Equity Fund (FICEX) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что TMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFXFICEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

6.03%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

12.58%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

15.79%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

25.42%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

23.11%

+0.22%

Сравнение комиссий TMFX и FICEX

TMFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FICEX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFX и FICEX

Дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности FICEX в 21.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICEX
Frost Growth Equity Fund		21.76%21.94%22.19%16.16%12.25%12.50%3.59%10.57%16.11%28.09%10.86%12.51%
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		0.05%0.05%0.06%0.16%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFX and FICEX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICEX has higher volatility (6.03%) compared to TMFX (5.40%). In terms of maximum drawdown, TMFX dropped -34.72% vs FICEX's -50.03%.

FICEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFX и FICEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор