PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFX с FCUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFX с FCUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFX (Motley Fool Next Index ETF) and FCUS (Pinnacle Focused Opportunities ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. TMFX is passively managed, while FCUS is actively managed. Over the past 3 years, TMFX returned 13.61%/yr vs 37.64%/yr for FCUS. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFX charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for FCUS.

Доходность

Сравнение доходности TMFX и FCUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFX показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у FCUS с доходностью 50.06%.

TMFX

1 день
-0.92%
1 месяц
5.95%
С начала года
4.09%
6 месяцев
4.52%
1 год
12.73%
3 года*
13.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

FCUS

1 день
0.90%
1 месяц
10.76%
С начала года
50.06%
6 месяцев
52.19%
1 год
96.08%
3 года*
37.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFX и FCUS

2026 (YTD)202520242023
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		4.09%10.41%16.04%17.95%
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		50.06%13.69%30.59%21.13%

Correlation

The correlation between TMFX and FCUS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2023 г.

0.71

The correlation between TMFX and FCUS shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TMFX и FCUS

Секторы
TMFX
FCUS

Технологии

28.8%
40.7%

Здравоохранение

17.6%
6.2%

Потребительский циклический сектор

16.9%
2.9%

Промышленность

14.1%
15.3%

Финансовые услуги

10.5%

-

Коммуникационные услуги

5.6%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.4%

Недвижимость

2.1%

-

Сырьевые материалы

1.6%
10.1%

Энергетика

0.0%
18.2%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TMFX
28.8%
FCUS
40.7%

Здравоохранение

TMFX
17.6%
FCUS
6.2%

Потребительский циклический сектор

TMFX
16.9%
FCUS
2.9%

Промышленность

TMFX
14.1%
FCUS
15.3%

Финансовые услуги

TMFX
10.5%
FCUS

-

Коммуникационные услуги

TMFX
5.6%
FCUS
2.2%

Потребительский защитный сектор

TMFX
2.7%
FCUS
4.4%

Недвижимость

TMFX
2.1%
FCUS

-

Сырьевые материалы

TMFX
1.6%
FCUS
10.1%

Энергетика

TMFX
0.0%
FCUS
18.2%

Коммунальные услуги

TMFX

-

FCUS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Next Index ETF

Pinnacle Focused Opportunities ETF

Часто сравнивают с TMFX:
TMFX с TMFCTMFX с QQQTMFX с JSMLTMFX с VOOTMFX с BRK-BTMFX с VBTMFX с VGT
Часто сравнивают с FCUS:
FCUS с SAMTFCUS с FFTYFCUS с SPMOFCUS с SPYFCUS с JEPIFCUS с ARKWFCUS с IJK

Доходность на риск

TMFX vs. FCUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFX
Ранг доходности на риск TMFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FCUS
Ранг доходности на риск FCUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFX c FCUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFXFCUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
2.85

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
3.13

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.44

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

5.46

-4.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

19.54

-16.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFX vs. FCUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа FCUS равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFX и FCUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFXFCUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

2.85

-2.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.13

-1.01

Просадки

Сравнение просадок TMFX и FCUS

Максимальная просадка TMFX за все время составила -34.30%, что меньше максимальной просадки FCUS в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFX и FCUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFXFCUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.30%

-39.89%

+5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-17.70%

+3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.05%

-39.89%

+15.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

0.00%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-7.55%

-6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

4.93%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFX и FCUS

Текущая волатильность для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) составляет 4.11%, в то время как у Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что TMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFXFCUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

10.14%

-6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

25.37%

-13.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

33.92%

-17.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

29.98%

-6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

29.98%

-6.59%

Сравнение комиссий TMFX и FCUS

TMFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FCUS в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFX и FCUS

Дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности FCUS в 2.89%

ПозицияTTM2025202420232022
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		2.89%4.33%11.19%0.00%0.00%
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		0.05%0.05%0.06%0.16%0.22%

Часто задаваемые вопросы

TMFX and FCUS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCUS has higher volatility (10.14%) compared to TMFX (4.11%). In terms of maximum drawdown, TMFX dropped -34.30% vs FCUS's -39.89%.

On 3-year performance, FCUS leads with 37.64% vs 13.61% for TMFX. On fees, TMFX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TMFX has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FCUS has performed better with a 37.64% return vs 13.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for FCUS.

FCUS has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 0.05% for TMFX.

They also come from different issuers: Motley Fool and Pinnacle. Their fees differ too: 0.50% for TMFX and 0.79% for FCUS.

FCUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFX и FCUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор