PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFM с TMFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMFM с TMFG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG).

TMFM и TMFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFM - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 17 июн. 2014 г.. TMFG - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 17 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TMFM и TMFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMFM и TMFG

2026 (YTD)20252024202320222021
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		-14.00%-8.98%17.54%21.81%-27.36%2.08%
TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF		-5.71%6.75%15.45%28.36%-28.17%1.21%

Доходность по периодам

С начала года, TMFM показывает доходность -14.00%, что значительно ниже, чем у TMFG с доходностью -5.71%.

TMFM

1 день
2.00%
1 месяц
-9.76%
С начала года
-14.00%
6 месяцев
-18.20%
1 год
-19.60%
3 года*
2.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

TMFG

1 день
0.64%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-5.71%
6 месяцев
-5.23%
1 год
2.86%
3 года*
10.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

Motley Fool Global Opportunities ETF

Часто сравнивают с TMFM:
TMFM с SCHGTMFM с TMFCTMFM с QQQTMFM с SPYTMFM с TMFXTMFM с VOTTMFM с VOE
Часто сравнивают с TMFG:
TMFG с TMFCTMFG с TLTTMFG с SPYTMFG с VOOTMFG с GABFTMFG с WLDRTMFG с SCHG

Сравнение комиссий TMFM и TMFG

И TMFM, и TMFG имеют комиссию равную 0.85%.

TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF
TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF

Доходность на риск

TMFM vs. TMFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 11
Ранг коэф-та Мартина
TMFG
Ранг доходности на риск TMFG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFG: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFG: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFG: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFM c TMFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFMTMFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.91

0.17

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.29

0.37

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.05

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

0.26

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.67

0.87

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFM vs. TMFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFM на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа TMFG равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFM и TMFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFMTMFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

0.17

-1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.10

-0.31

Корреляция

Корреляция между TMFM и TMFG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFM и TMFG

Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности TMFG в 0.29%

TTM2025202420232022
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		0.07%0.06%16.27%2.55%0.00%
TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF		0.29%0.27%13.94%5.42%0.70%

Просадки

Сравнение просадок TMFM и TMFG

Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки TMFG в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и TMFG.

Загрузка...

Показатели просадок

TMFMTMFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

-33.66%

+1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.34%

-11.81%

-15.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.02%

-8.47%

-21.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.38%

-10.82%

-4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.28%

3.47%

+7.81%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFM и TMFG

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) имеют волатильность 5.83% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMFMTMFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

5.62%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

10.27%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.27%

16.98%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

18.79%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

18.79%

+1.69%