PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TMFM с TEKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFM с TEKX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) and TEKX (SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TMFM returned -15.26% vs 99.99% for TEKX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TMFM charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for TEKX.

Доходность

Сравнение доходности TMFM и TEKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFM показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у TEKX с доходностью 63.09%.

TMFM

1 день
1.85%
1 месяц
4.42%
6 месяцев
-8.00%
С начала года
-5.52%
1 год
-15.26%
3 года*
2.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEKX

1 день
-2.69%
1 месяц
-8.18%
6 месяцев
42.48%
С начала года
63.09%
1 год
99.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFM и TEKX

2026 (YTD)20252024
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		-5.52%-8.98%6.08%
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		63.09%40.92%16.00%

Correlation

The correlation between TMFM and TEKX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г.

0.40

The correlation between TMFM and TEKX shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TMFM и TEKX

Секторы
TMFM
TEKX

Технологии

31.7%
54.1%

Здравоохранение

24.2%

-

Промышленность

20.2%
11.2%

Финансовые услуги

13.6%
24.5%

Недвижимость

4.6%

-

Потребительский циклический сектор

3.4%
1.5%

Потребительский защитный сектор

2.3%
1.3%

Сырьевые материалы

-

3.6%

Коммуникационные услуги

-

1.7%

Энергетика

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

5.3%

Технологии

TMFM
31.7%
TEKX
54.1%

Здравоохранение

TMFM
24.2%
TEKX

-

Промышленность

TMFM
20.2%
TEKX
11.2%

Финансовые услуги

TMFM
13.6%
TEKX
24.5%

Недвижимость

TMFM
4.6%
TEKX

-

Потребительский циклический сектор

TMFM
3.4%
TEKX
1.5%

Потребительский защитный сектор

TMFM
2.3%
TEKX
1.3%

Сырьевые материалы

TMFM

-

TEKX
3.6%

Коммуникационные услуги

TMFM

-

TEKX
1.7%

Энергетика

TMFM

-

TEKX
1.4%

Коммунальные услуги

TMFM

-

TEKX
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF

Часто сравнивают с TMFM:
TMFM с TMFCTMFM с SCHGTMFM с QQQTMFM с SPYTMFM с QMOMTMFM с TMFXTMFM с FLQM
Часто сравнивают с TEKX:
TEKX с FTXLTEKX с CSMDTEKX с BOUTTEKX с BKMCTEKX с QMOMTEKX с KOMPTEKX с IJK

Доходность на риск

TMFM vs. TEKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 55
Ранг коэф-та Мартина
TEKX
Ранг доходности на риск TEKX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEKX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEKX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEKX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEKX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEKX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFM c TEKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFMTEKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
2.67

-3.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
3.19

-4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.40

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

5.61

-6.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

17.54

-18.53

TMFM vs. TEKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFM на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа TEKX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFM и TEKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMFM и TEKX

Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки TEKX в -45.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и TEKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFMTEKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

-45.57%

+13.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.59%

-17.92%

-8.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.12%

-10.97%

-12.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.08%

-9.96%

-6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.47%

5.72%

+9.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFM и TEKX

Текущая волатильность для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) составляет 5.64%, в то время как у SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что TMFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFMTEKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

7.92%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.01%

29.89%

-13.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

37.65%

-18.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

44.03%

-23.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

44.03%

-23.47%

Сравнение комиссий TMFM и TEKX

TMFM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TEKX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFM и TEKX

Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности TEKX в 0.22%

ПозицияTTM202520242023
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		0.22%0.36%3.47%0.00%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		0.07%0.06%16.27%2.55%

Часто задаваемые вопросы

TMFM and TEKX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEKX has higher volatility (7.92%) compared to TMFM (5.64%). In terms of maximum drawdown, TMFM dropped -31.75% vs TEKX's -45.57%.

On 1-year performance, TEKX leads with 99.99% vs -15.26% for TMFM. On fees, TEKX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, TMFM has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEKX has performed better with a 99.99% return vs -15.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TEKX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for TMFM.

TEKX has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.07% for TMFM.

They also come from different issuers: Motley Fool and State Street Global Advisors. Their fees differ too: 0.85% for TMFM and 0.65% for TEKX.

TEKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFM и TEKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор