Сравнение TMFM с TEKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX).
TMFM и TEKX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFM - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 17 июн. 2014 г.. TEKX - это активно управляемый фонд от State Street Global Advisors. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TMFM и TEKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMFM и TEKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | -14.27% | -8.98% | 6.48% |
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 4.61% | 40.92% | 14.80% |
Доходность по периодам
С начала года, TMFM показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у TEKX с доходностью 4.61%.
TMFM
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEKX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -9.79%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 82.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMFM и TEKX
TMFM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TEKX в 0.65%.
Доходность на риск
TMFM vs. TEKX — Ранг доходности на риск
TMFM
TEKX
Сравнение TMFM c TEKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFM | TEKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | 1.95 | -2.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | 2.57 | -3.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.33 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 4.99 | -5.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 15.06 | -16.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFM | TEKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 1.95 | -2.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.90 | -1.11 |
Корреляция
Корреляция между TMFM и TEKX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFM и TEKX
Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности TEKX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | 0.07% | 0.06% | 16.27% | 2.55% |
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 0.34% | 0.36% | 3.47% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TMFM и TEKX
Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки TEKX в -45.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и TEKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMFM | TEKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.75% | -45.57% | +13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.34% | -17.92% | -9.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.24% | -12.15% | -18.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -11.24% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 5.94% | +5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFM и TEKX
Текущая волатильность для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) составляет 5.83%, в то время как у SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) волатильность равна 13.78%. Это указывает на то, что TMFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMFM | TEKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 13.78% | -7.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 28.69% | -14.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 42.84% | -21.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 44.83% | -24.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 44.83% | -24.36% |