PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TMFM с QQQJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFM с QQQJ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) and QQQJ (Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. TMFM is actively managed, while QQQJ is passively managed. Over the past 3 years, TMFM returned 2.45%/yr vs 18.94%/yr for QQQJ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TMFM charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for QQQJ.

Доходность

Сравнение доходности TMFM и QQQJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFM показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у QQQJ с доходностью 19.77%.

TMFM

1 день
1.85%
1 месяц
4.42%
6 месяцев
-8.00%
С начала года
-5.52%
1 год
-15.26%
3 года*
2.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQJ

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.50%
6 месяцев
12.62%
С начала года
19.77%
1 год
37.24%
3 года*
18.94%
5 лет*
6.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFM и QQQJ

2026 (YTD)20252024202320222021
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		-5.52%-8.98%17.54%21.81%-27.36%1.91%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		19.77%20.44%15.36%13.68%-28.25%1.33%

Correlation

The correlation between TMFM and QQQJ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2021 г.

0.81

Over the past year, the correlation between TMFM and QQQJ has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TMFM и QQQJ

Секторы
TMFM
QQQJ

Технологии

31.7%
40.4%

Здравоохранение

24.2%
18.7%

Промышленность

20.2%
11.1%

Финансовые услуги

13.6%
2.0%

Недвижимость

4.6%

-

Потребительский циклический сектор

3.4%
11.3%

Потребительский защитный сектор

2.3%
2.6%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Коммуникационные услуги

-

7.8%

Энергетика

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

TMFM
31.7%
QQQJ
40.4%

Здравоохранение

TMFM
24.2%
QQQJ
18.7%

Промышленность

TMFM
20.2%
QQQJ
11.1%

Финансовые услуги

TMFM
13.6%
QQQJ
2.0%

Недвижимость

TMFM
4.6%
QQQJ

-

Потребительский циклический сектор

TMFM
3.4%
QQQJ
11.3%

Потребительский защитный сектор

TMFM
2.3%
QQQJ
2.6%

Сырьевые материалы

TMFM

-

QQQJ
2.6%

Коммуникационные услуги

TMFM

-

QQQJ
7.8%

Энергетика

TMFM

-

QQQJ
1.0%

Коммунальные услуги

TMFM

-

QQQJ
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Часто сравнивают с TMFM:
TMFM с TMFCTMFM с SCHGTMFM с QQQTMFM с SPYTMFM с QMOMTMFM с TMFXTMFM с FLQM
Часто сравнивают с QQQJ:
QQQJ с QQQMQQQJ с QQQQQQJ с VOTQQQJ с VOOQQQJ с PSCTQQQJ с QLDQQQJ с SPY

Доходность на риск

TMFM vs. QQQJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 55
Ранг коэф-та Мартина
QQQJ
Ранг доходности на риск QQQJ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFM c QQQJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFMQQQJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
1.96

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
2.68

-3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.34

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

3.16

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

12.94

-13.92

TMFM vs. QQQJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFM на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа QQQJ равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFM и QQQJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMFM и QQQJ

Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки QQQJ в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и QQQJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFMQQQJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

-39.57%

+7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.59%

-11.84%

-14.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.75%

-22.46%

-9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.12%

-3.46%

-19.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.08%

-15.46%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.47%

2.89%

+12.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFM и QQQJ

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что TMFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFMQQQJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

3.92%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.01%

15.54%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

19.08%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

22.18%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

22.03%

-1.47%

Сравнение комиссий TMFM и QQQJ

TMFM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QQQJ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFM и QQQJ

Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности QQQJ в 0.56%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.56%0.85%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		0.07%0.06%16.27%2.55%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFM and QQQJ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFM has higher volatility (5.64%) compared to QQQJ (3.92%). In terms of maximum drawdown, TMFM dropped -31.75% vs QQQJ's -39.57%.

On 3-year performance, QQQJ leads with 18.94% vs 2.45% for TMFM. On fees, QQQJ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQJ has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQJ has performed better with a 18.94% return vs 2.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQJ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for TMFM.

QQQJ has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.07% for TMFM.

They also come from different issuers: Motley Fool and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for TMFM and 0.15% for QQQJ.

QQQJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFM и QQQJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор