Сравнение TMFM с BOUT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT).
TMFM и BOUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFM - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 17 июн. 2014 г.. BOUT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD Breakout Stocks Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TMFM и BOUT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMFM и BOUT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | -14.00% | -8.98% | 17.54% | 21.81% | -27.36% | 2.08% |
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 8.23% | -6.77% | 18.82% | 13.27% | -22.60% | 4.49% |
Доходность по периодам
С начала года, TMFM показывает доходность -14.00%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 8.23%.
TMFM
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -14.00%
- 6 месяцев
- -18.69%
- 1 год
- -19.31%
- 3 года*
- 2.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOUT
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMFM и BOUT
TMFM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BOUT в 0.80%.
Доходность на риск
TMFM vs. BOUT — Ранг доходности на риск
TMFM
BOUT
Сравнение TMFM c BOUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFM | BOUT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | 0.40 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | 0.66 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.09 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.65 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 1.81 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFM | BOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 0.40 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.30 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между TMFM и BOUT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFM и BOUT
Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности BOUT в 0.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | 0.07% | 0.06% | 16.27% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 0.32% | 0.34% | 0.60% | 1.32% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок TMFM и BOUT
Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки BOUT в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и BOUT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMFM | BOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.75% | -36.75% | +5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.34% | -13.73% | -13.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.02% | -6.50% | -23.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.38% | -12.55% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.28% | 4.95% | +6.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFM и BOUT
Текущая волатильность для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) составляет 5.83%, в то время как у Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что TMFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMFM | BOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 8.61% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 17.18% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.27% | 21.74% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 19.54% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 22.96% | -2.48% |