PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFM с BOUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFM с BOUT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) and BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. TMFM is actively managed, while BOUT is passively managed. Over the past 3 years, TMFM returned 3.39%/yr vs 17.42%/yr for BOUT. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFM charges 0.85%/yr vs 0.80%/yr for BOUT.

Доходность

Сравнение доходности TMFM и BOUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFM показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 31.39%.

TMFM

1 день
-1.60%
1 месяц
2.81%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-11.03%
1 год
-18.27%
3 года*
3.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

BOUT

1 день
-0.01%
1 месяц
5.85%
С начала года
31.39%
6 месяцев
30.30%
1 год
35.27%
3 года*
17.42%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFM и BOUT

2026 (YTD)20252024202320222021
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		-9.50%-8.98%17.54%21.81%-27.36%2.08%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		31.39%-6.77%18.82%13.27%-22.60%4.49%

Correlation

The correlation between TMFM and BOUT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г.

0.65

Over the past year, the correlation between TMFM and BOUT has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TMFM и BOUT

Секторы
TMFM
BOUT

Технологии

28.5%
28.4%

Здравоохранение

23.9%
2.6%

Промышленность

21.4%
9.7%

Финансовые услуги

14.0%
22.9%

Недвижимость

5.1%
3.5%

Потребительский циклический сектор

4.9%
8.5%

Потребительский защитный сектор

2.2%
9.7%

Сырьевые материалы

-

9.9%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Энергетика

-

3.1%

Коммунальные услуги

-

7.0%

Технологии

TMFM
28.5%
BOUT
28.4%

Здравоохранение

TMFM
23.9%
BOUT
2.6%

Промышленность

TMFM
21.4%
BOUT
9.7%

Финансовые услуги

TMFM
14.0%
BOUT
22.9%

Недвижимость

TMFM
5.1%
BOUT
3.5%

Потребительский циклический сектор

TMFM
4.9%
BOUT
8.5%

Потребительский защитный сектор

TMFM
2.2%
BOUT
9.7%

Сырьевые материалы

TMFM

-

BOUT
9.9%

Коммуникационные услуги

TMFM

-

BOUT
2.0%

Энергетика

TMFM

-

BOUT
3.1%

Коммунальные услуги

TMFM

-

BOUT
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Часто сравнивают с TMFM:
TMFM с TMFCTMFM с SCHGTMFM с QQQTMFM с SPYTMFM с TMFXTMFM с FLQMTMFM с VOT
Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SPMOBOUT с SCHGBOUT с SMHBOUT с QQQ

Доходность на риск

TMFM vs. BOUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 33
Ранг коэф-та Мартина
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFM c BOUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFMBOUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
1.71

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
2.33

-3.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.30

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

3.01

-3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

9.00

-10.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFM vs. BOUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFM на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа BOUT равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFM и BOUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFMBOUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

1.71

-2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.41

-0.55

Просадки

Сравнение просадок TMFM и BOUT

Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки BOUT в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и BOUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFMBOUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

-36.75%

+5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.34%

-11.76%

-15.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.75%

-25.31%

-6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.35%

-0.01%

-26.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-12.29%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.65%

3.93%

+10.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFM и BOUT

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что TMFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFMBOUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

5.96%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

16.05%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

20.79%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

19.48%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

22.93%

-2.30%

Сравнение комиссий TMFM и BOUT

TMFM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BOUT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFM и BOUT

Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности BOUT в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.26%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		0.07%0.06%16.27%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFM and BOUT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFM has higher volatility (7.99%) compared to BOUT (5.96%). In terms of maximum drawdown, TMFM dropped -31.75% vs BOUT's -36.75%.

On 3-year performance, BOUT leads with 17.42% vs 3.39% for TMFM. On fees, BOUT is cheaper at 0.80% per year. On volatility, BOUT has been the lower-risk option at 5.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BOUT has performed better with a 17.42% return vs 3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOUT is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for TMFM.

BOUT has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.07% for TMFM.

They also come from different issuers: Motley Fool and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for TMFM and 0.80% for BOUT.

BOUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFM и BOUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор