PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFG с UFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFG с UFO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFG (Motley Fool Global Opportunities ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both Global Equities funds. TMFG is actively managed, while UFO is passively managed. Over the past 3 years, TMFG returned 12.53%/yr vs 46.01%/yr for UFO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFG charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for UFO.

Доходность

Сравнение доходности TMFG и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFG показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 49.39%.

TMFG

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.08%
С начала года
1.99%
6 месяцев
2.14%
1 год
3.83%
3 года*
12.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

UFO

1 день
-5.68%
1 месяц
12.53%
С начала года
49.39%
6 месяцев
71.06%
1 год
135.88%
3 года*
46.01%
5 лет*
15.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFG и UFO

2026 (YTD)20252024202320222021
TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF		1.99%6.75%15.45%28.36%-28.17%1.21%
UFO
Procure Space ETF		49.39%67.36%27.22%-2.34%-25.85%-0.04%

Correlation

The correlation between TMFG and UFO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г.

0.64

The correlation between TMFG and UFO shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TMFG и UFO

Секторы
TMFG
UFO

Промышленность

21.4%
47.2%

Финансовые услуги

18.2%

-

Коммуникационные услуги

14.3%
30.8%

Технологии

12.0%
22.0%

Потребительский циклический сектор

11.9%

-

Недвижимость

8.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.9%

-

Здравоохранение

5.6%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

TMFG
21.4%
UFO
47.2%

Финансовые услуги

TMFG
18.2%
UFO

-

Коммуникационные услуги

TMFG
14.3%
UFO
30.8%

Технологии

TMFG
12.0%
UFO
22.0%

Потребительский циклический сектор

TMFG
11.9%
UFO

-

Недвижимость

TMFG
8.8%
UFO

-

Потребительский защитный сектор

TMFG
5.9%
UFO

-

Здравоохранение

TMFG
5.6%
UFO

-

Сырьевые материалы

TMFG
1.8%
UFO

-

Энергетика

TMFG

-

UFO

-

Коммунальные услуги

TMFG

-

UFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Global Opportunities ETF

Procure Space ETF

Часто сравнивают с TMFG:
TMFG с TMFCTMFG с TLTTMFG с SPYTMFG с VOOTMFG с WLDRTMFG с GABFTMFG с VT
Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с RCKTUFO с ITA

Доходность на риск

TMFG vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFG
Ранг доходности на риск TMFG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFG: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFG: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFG: 1414
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFG c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFGUFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
3.59

-3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
3.95

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.48

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

6.23

-5.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

20.29

-19.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFG vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFG на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа UFO равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFG и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFGUFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

3.59

-3.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.46

-0.26

Просадки

Сравнение просадок TMFG и UFO

Максимальная просадка TMFG за все время составила -33.66%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFG и UFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFGUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.66%

-50.33%

+16.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-21.95%

+10.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-25.91%

+9.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-14.84%

+13.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-21.82%

+11.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

6.72%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFG и UFO

Текущая волатильность для Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) составляет 2.64%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что TMFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFGUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

16.64%

-14.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

31.27%

-21.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

38.08%

-25.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

29.92%

-11.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

30.76%

-12.16%

Сравнение комиссий TMFG и UFO

TMFG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии UFO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFG и UFO

Дивидендная доходность TMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности UFO в 0.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF		0.26%0.27%13.94%5.42%0.70%0.00%0.00%0.00%
UFO
Procure Space ETF		0.29%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%

Часто задаваемые вопросы

TMFG and UFO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (16.64%) compared to TMFG (2.64%). In terms of maximum drawdown, TMFG dropped -33.66% vs UFO's -50.33%.

On 3-year performance, UFO leads with 46.01% vs 12.53% for TMFG. On fees, UFO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TMFG has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UFO has performed better with a 46.01% return vs 12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UFO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for TMFG.

UFO has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.26% for TMFG.

They also come from different issuers: Motley Fool and ProcureAM. Their fees differ too: 0.85% for TMFG and 0.75% for UFO.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFG и UFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор