Сравнение TMFG с TMFM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM).
TMFG и TMFM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFG - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 17 июн. 2014 г.. TMFM - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 17 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TMFG и TMFM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMFG и TMFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | -5.71% | 6.75% | 15.45% | 28.36% | -28.17% | 1.21% |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | -14.27% | -8.98% | 17.54% | 21.81% | -27.36% | 2.08% |
Доходность по периодам
С начала года, TMFG показывает доходность -5.71%, что значительно выше, чем у TMFM с доходностью -14.27%.
TMFG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -5.71%
- 6 месяцев
- -5.23%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMFM
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMFG и TMFM
И TMFG, и TMFM имеют комиссию равную 0.85%.
Доходность на риск
TMFG vs. TMFM — Ранг доходности на риск
TMFG
TMFM
Сравнение TMFG c TMFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFG | TMFM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | -0.94 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | -1.33 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.85 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.72 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | -1.72 | +2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFG | TMFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | -0.94 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.21 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между TMFG и TMFM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFG и TMFM
Дивидендная доходность TMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что больше доходности TMFM в 0.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | 0.29% | 0.27% | 13.94% | 5.42% | 0.70% |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | 0.07% | 0.06% | 16.27% | 2.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TMFG и TMFM
Максимальная просадка TMFG за все время составила -33.66%, что больше максимальной просадки TMFM в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFG и TMFM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMFG | TMFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.66% | -31.75% | -1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -27.34% | +15.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.47% | -30.24% | +21.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -15.39% | +4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 11.39% | -7.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFG и TMFM
Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) имеют волатильность 5.62% и 5.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMFG | TMFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 5.83% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 13.76% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 21.26% | -4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 20.47% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 20.47% | -1.68% |