Сравнение TMFG с MFMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и Motley Fool Momentum Factor ETF (MFMO).
TMFG и MFMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFG - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 17 июн. 2014 г.. MFMO - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TMFG и MFMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMFG и MFMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | -5.71% | 0.44% |
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | -2.03% | -1.90% |
Доходность по периодам
С начала года, TMFG показывает доходность -5.71%, что значительно ниже, чем у MFMO с доходностью -2.03%.
TMFG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -5.71%
- 6 месяцев
- -5.23%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFMO
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMFG и MFMO
TMFG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MFMO в 0.50%.
Доходность на риск
TMFG vs. MFMO — Ранг доходности на риск
TMFG
MFMO
Сравнение TMFG c MFMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и Motley Fool Momentum Factor ETF (MFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFG | MFMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFG | MFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.51 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между TMFG и MFMO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFG и MFMO
Дивидендная доходность TMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как MFMO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | 0.29% | 0.27% | 13.94% | 5.42% | 0.70% |
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TMFG и MFMO
Максимальная просадка TMFG за все время составила -33.66%, что больше максимальной просадки MFMO в -12.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFG и MFMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMFG | MFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.66% | -12.05% | -21.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.47% | -6.73% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -3.09% | -7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFG и MFMO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMFG | MFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 24.22% | -7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 24.22% | -5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 24.22% | -5.43% |