Сравнение TMFG с MFMO
TMFG (Motley Fool Global Opportunities ETF) and MFMO (Motley Fool Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - TMFG is a Global Equities fund actively managed by Motley Fool, while MFMO is a Momentum fund actively managed by Motley Fool. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFG charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for MFMO.
Доходность
Сравнение доходности TMFG и MFMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMFG показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у MFMO с доходностью 25.49%.
TMFG
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFMO
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 11.78%
- С начала года
- 25.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMFG и MFMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | 1.99% | 0.44% |
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 25.49% | -1.90% |
Correlation
The correlation between TMFG and MFMO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMFG vs. MFMO — Ранг доходности на риск
TMFG
MFMO
Сравнение TMFG c MFMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и Motley Fool Momentum Factor ETF (MFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFG | MFMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFG | MFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 2.24 | -2.05 |
Просадки
Сравнение просадок TMFG и MFMO
Максимальная просадка TMFG за все время составила -33.66%, что больше максимальной просадки MFMO в -12.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFG и MFMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMFG | MFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.66% | -12.05% | -21.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | 0.00% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.49% | -2.42% | -8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFG и MFMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMFG | MFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.03% | 24.50% | -11.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.60% | 24.50% | -5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 24.50% | -5.90% |
Сравнение комиссий TMFG и MFMO
TMFG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MFMO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFG и MFMO
Дивидендная доходность TMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как MFMO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | 0.26% | 0.27% | 13.94% | 5.42% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
TMFG and MFMO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFMO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFMO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for TMFG.
TMFG has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for MFMO.
TMFG is categorized as Global Equities, while MFMO is Momentum. Their fees differ too: 0.85% for TMFG and 0.50% for MFMO.
Подберите оптимальное распределение для TMFG и MFMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор