Сравнение TMFG с MFIG
TMFG (Motley Fool Global Opportunities ETF) and MFIG (Motley Fool Innovative Growth Factor ETF) are both exchange-traded funds - TMFG is a Global Equities fund actively managed by Motley Fool, while MFIG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool Innovative Growth Index. TMFG is actively managed, while MFIG is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TMFG charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for MFIG.
Доходность
Сравнение доходности TMFG и MFIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMFG показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у MFIG с доходностью 4.31%.
TMFG
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFIG
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 6.47%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMFG и MFIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | 1.99% | 0.44% |
MFIG Motley Fool Innovative Growth Factor ETF | 4.31% | -0.21% |
Correlation
The correlation between TMFG and MFIG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMFG vs. MFIG — Ранг доходности на риск
TMFG
MFIG
Сравнение TMFG c MFIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и Motley Fool Innovative Growth Factor ETF (MFIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFG | MFIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFG | MFIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.53 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок TMFG и MFIG
Максимальная просадка TMFG за все время составила -33.66%, что больше максимальной просадки MFIG в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFG и MFIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMFG | MFIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.66% | -14.29% | -19.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -2.15% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.49% | -4.63% | -5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFG и MFIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMFG | MFIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.03% | 16.58% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.60% | 16.58% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 16.58% | +2.02% |
Сравнение комиссий TMFG и MFIG
TMFG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MFIG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFG и MFIG
Дивидендная доходность TMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как MFIG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MFIG Motley Fool Innovative Growth Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | 0.26% | 0.27% | 13.94% | 5.42% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
TMFG and MFIG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFIG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFIG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for TMFG.
TMFG has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for MFIG.
TMFG is categorized as Global Equities, while MFIG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.85% for TMFG and 0.50% for MFIG.
Подберите оптимальное распределение для TMFG и MFIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор