Сравнение TMFG с GSWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO).
TMFG и GSWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFG - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 17 июн. 2014 г.. GSWO - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TMFG и GSWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMFG и GSWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | -5.71% | 6.75% | 15.45% | 28.36% | -18.00% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | -1.23% | 18.97% | 15.29% | 16.28% | -6.15% |
Доходность по периодам
С начала года, TMFG показывает доходность -5.71%, что значительно ниже, чем у GSWO с доходностью -1.23%.
TMFG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -5.71%
- 6 месяцев
- -5.23%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSWO
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMFG и GSWO
TMFG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GSWO в 0.25%.
Доходность на риск
TMFG vs. GSWO — Ранг доходности на риск
TMFG
GSWO
Сравнение TMFG c GSWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFG | GSWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 0.88 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.30 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.30 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 5.82 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFG | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.88 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.79 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между TMFG и GSWO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFG и GSWO
Дивидендная доходность TMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности GSWO в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | 0.29% | 0.27% | 13.94% | 5.42% | 0.70% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.81% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок TMFG и GSWO
Максимальная просадка TMFG за все время составила -33.66%, что больше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFG и GSWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMFG | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.66% | -17.77% | -15.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -9.50% | -2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.47% | -5.41% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -3.35% | -7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.13% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFG и GSWO
Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) имеют волатильность 5.62% и 5.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMFG | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 5.67% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 8.24% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 13.63% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 12.98% | +5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 12.98% | +5.81% |