PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFE с TMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFE с TMFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFE (The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF) and TMFX (Motley Fool Next Index ETF) are both exchange-traded funds - TMFE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Motley Fool Capital Efficiency 100 Index, while TMFX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool Next Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TMFE returned 18.83%/yr vs 13.61%/yr for TMFX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TMFE и TMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Motley Fool Next Index ETF (TMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFE показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у TMFX с доходностью 4.09%.

TMFE

1 день
-0.63%
1 месяц
1.94%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.24%
1 год
7.52%
3 года*
18.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

TMFX

1 день
-0.92%
1 месяц
5.95%
С начала года
4.09%
6 месяцев
4.52%
1 год
12.73%
3 года*
13.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFE и TMFX

2026 (YTD)2025202420232022
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		1.48%11.10%27.95%41.12%-25.84%
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		4.09%10.41%16.04%17.95%-28.16%

Correlation

The correlation between TMFE and TMFX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2022 г.

0.80

The correlation between TMFE and TMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFE и TMFX

Секторы
TMFE
TMFX

Технологии

30.0%
28.8%

Потребительский циклический сектор

18.1%
16.9%

Коммуникационные услуги

16.1%
5.6%

Потребительский защитный сектор

10.8%
2.7%

Финансовые услуги

9.4%
10.5%

Здравоохранение

9.3%
17.6%

Промышленность

4.5%
14.1%

Сырьевые материалы

1.9%
1.6%

Энергетика

-

0.0%

Недвижимость

-

2.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TMFE
30.0%
TMFX
28.8%

Потребительский циклический сектор

TMFE
18.1%
TMFX
16.9%

Коммуникационные услуги

TMFE
16.1%
TMFX
5.6%

Потребительский защитный сектор

TMFE
10.8%
TMFX
2.7%

Финансовые услуги

TMFE
9.4%
TMFX
10.5%

Здравоохранение

TMFE
9.3%
TMFX
17.6%

Промышленность

TMFE
4.5%
TMFX
14.1%

Сырьевые материалы

TMFE
1.9%
TMFX
1.6%

Энергетика

TMFE

-

TMFX
0.0%

Недвижимость

TMFE

-

TMFX
2.1%

Коммунальные услуги

TMFE

-

TMFX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF

Motley Fool Next Index ETF

Часто сравнивают с TMFE:
TMFE с TMFCTMFE с TMFSTMFE с TIMETMFE с ARKKTMFE с QQC.TOTMFE с QQQTMFE с AAPL
Часто сравнивают с TMFX:
TMFX с TMFCTMFX с QQQTMFX с JSMLTMFX с VOOTMFX с BRK-BTMFX с VBTMFX с SPY

Доходность на риск

TMFE vs. TMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFE
Ранг доходности на риск TMFE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
TMFX
Ранг доходности на риск TMFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFE c TMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Motley Fool Next Index ETF (TMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFETMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
0.76

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
1.18

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.13

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

0.92

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

2.93

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFE vs. TMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFE на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMFX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFE и TMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFETMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.76

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.12

+0.39

Просадки

Сравнение просадок TMFE и TMFX

Максимальная просадка TMFE за все время составила -31.07%, что меньше максимальной просадки TMFX в -34.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFE и TMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFETMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.07%

-34.30%

+3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-13.95%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-24.05%

+5.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-1.78%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-14.38%

+6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

4.35%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFE и TMFX

Текущая волатильность для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) составляет 2.84%, в то время как у Motley Fool Next Index ETF (TMFX) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что TMFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFETMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

4.11%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

12.33%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

16.86%

-4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

23.39%

-4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

23.39%

-4.13%

Сравнение комиссий TMFE и TMFX

И TMFE, и TMFX имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFE и TMFX

Дивидендная доходность TMFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что больше доходности TMFX в 0.05%

ПозицияTTM2025202420232022
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		0.31%0.32%0.44%0.45%0.40%
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		0.05%0.05%0.06%0.16%0.22%

Часто задаваемые вопросы

TMFE and TMFX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFX has higher volatility (4.11%) compared to TMFE (2.84%). In terms of maximum drawdown, TMFE dropped -31.07% vs TMFX's -34.30%.

On 3-year performance, TMFE leads with 18.83% vs 13.61% for TMFX. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, TMFE has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TMFE has performed better with a 18.83% return vs 13.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFE and TMFX have the same expense ratio: 0.50% per year.

TMFE has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.05% for TMFX.

TMFE is categorized as Large Cap Blend Equities, while TMFX is Mid Cap Growth Equities. TMFE tracks Motley Fool Capital Efficiency 100 Index, while TMFX tracks Motley Fool Next Index. They also come from different issuers: RBB Fund and Motley Fool.

TMFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFE и TMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор