PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFE с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMFE с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

TMFE и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFE - это пассивный фонд от RBB Fund, который отслеживает доходность Motley Fool Capital Efficiency 100 Index. Фонд был запущен 30 дек. 2021 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TMFE и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMFE и SPMO

2026 (YTD)2025202420232022
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		-6.44%11.10%27.95%41.12%-25.84%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%

Доходность по периодам

С начала года, TMFE показывает доходность -6.44%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%.

TMFE

1 день
0.26%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-6.44%
6 месяцев
-5.95%
1 год
6.54%
3 года*
18.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с TMFE:
TMFE с TMFCTMFE с TMFSTMFE с TIMETMFE с ARKKTMFE с QQC.TOTMFE с QQQTMFE с SPYV
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий TMFE и SPMO

TMFE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

TMFE vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFE
Ранг доходности на риск TMFE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFE c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFESPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.06

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.60

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.24

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.96

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.25

6.90

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFE vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFE на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFE и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFESPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.06

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.86

-0.44

Корреляция

Корреляция между TMFE и SPMO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFE и SPMO

Дивидендная доходность TMFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		0.34%0.32%0.44%0.45%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок TMFE и SPMO

Максимальная просадка TMFE за все время составила -31.07%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFE и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

TMFESPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.07%

-30.95%

-0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-12.70%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-7.31%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-4.66%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.60%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFE и SPMO

Текущая волатильность для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) составляет 5.14%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что TMFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMFESPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

7.22%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

12.80%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

22.77%

-5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.49%

19.08%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

20.09%

-0.60%