PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFE с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMFE с SAMT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).

TMFE и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFE - это пассивный фонд от RBB Fund, который отслеживает доходность Motley Fool Capital Efficiency 100 Index. Фонд был запущен 30 дек. 2021 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TMFE и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMFE и SAMT

2026 (YTD)2025202420232022
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		-6.68%11.10%27.95%41.12%-14.91%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		1.97%33.10%28.15%1.27%-6.59%

Доходность по периодам

С начала года, TMFE показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 1.97%.

TMFE

1 день
2.87%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-6.17%
1 год
6.75%
3 года*
18.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

SAMT

1 день
2.00%
1 месяц
-1.60%
С начала года
1.97%
6 месяцев
6.10%
1 год
35.45%
3 года*
22.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с TMFE:
TMFE с TMFCTMFE с TMFSTMFE с TIMETMFE с ARKKTMFE с QQC.TOTMFE с QQQTMFE с SPYV
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SCHGSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKWSAMT с QQQ

Сравнение комиссий TMFE и SAMT

TMFE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.

SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF

Доходность на риск

TMFE vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFE
Ранг доходности на риск TMFE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFE c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFESAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

2.01

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

2.65

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.36

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

4.10

-3.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

11.61

-9.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFE vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFE на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFE и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFESAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

2.01

-1.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.76

-0.34

Корреляция

Корреляция между TMFE и SAMT составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFE и SAMT

Дивидендная доходность TMFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SAMT в 0.69%

TTM2025202420232022
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		0.34%0.32%0.44%0.45%0.40%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.69%0.70%1.40%1.49%0.73%

Просадки

Сравнение просадок TMFE и SAMT

Максимальная просадка TMFE за все время составила -31.07%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFE и SAMT.

Загрузка...

Показатели просадок

TMFESAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.07%

-20.57%

-10.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-8.76%

-2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.62%

-5.78%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-8.00%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.10%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFE и SAMT

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) имеют волатильность 5.11% и 4.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMFESAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

4.97%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

11.91%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

17.68%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

16.78%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

16.78%

+2.72%