Сравнение TMFE с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
TMFE и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFE - это пассивный фонд от RBB Fund, который отслеживает доходность Motley Fool Capital Efficiency 100 Index. Фонд был запущен 30 дек. 2021 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMFE или SPYV.
Основные характеристики
| TMFE | SPYV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.12% | 17.28% |
| Дох-ть за 1 год | 41.88% | 30.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.78 | 2.97 |
| Коэф-т Сортино | 3.90 | 4.22 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 5.08 | 5.13 |
| Коэф-т Мартина | 20.19 | 18.00 |
| Индекс Язвы | 2.10% | 1.69% |
| Дневная вол-ть | 15.23% | 10.23% |
| Макс. просадка | -31.07% | -58.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между TMFE и SPYV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TMFE и SPYV
С начала года, TMFE показывает доходность 30.12%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 17.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMFE и SPYV
TMFE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TMFE c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFE и SPYV
Дивидендная доходность TMFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности SPYV в 1.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFE The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF | 0.35% | 0.45% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.95% | 1.75% | 2.23% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок TMFE и SPYV
Максимальная просадка TMFE за все время составила -31.07%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFE и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TMFE и SPYV
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что TMFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.