PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMFE с SPYV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMFE с SPYV

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).

TMFE и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFE - это пассивный фонд от RBB Fund, который отслеживает доходность Motley Fool Capital Efficiency 100 Index. Фонд был запущен 30 дек. 2021 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMFE или SPYV.

Корреляция

Корреляция между TMFE и SPYV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TMFE и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMFE:

0.80

SPYV:

0.21

Коэф-т Сортино

TMFE:

1.23

SPYV:

0.39

Коэф-т Омега

TMFE:

1.17

SPYV:

1.06

Коэф-т Кальмара

TMFE:

0.83

SPYV:

0.18

Коэф-т Мартина

TMFE:

3.06

SPYV:

0.60

Индекс Язвы

TMFE:

5.07%

SPYV:

5.25%

Дневная вол-ть

TMFE:

19.99%

SPYV:

16.13%

Макс. просадка

TMFE:

-31.07%

SPYV:

-58.45%

Текущая просадка

TMFE:

-4.18%

SPYV:

-8.07%

Доходность по периодам

С начала года, TMFE показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью -1.31%.

TMFE

С начала года

3.15%

1 месяц

9.58%

6 месяцев

0.94%

1 год

15.80%

3 года

21.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPYV

С начала года

-1.31%

1 месяц

5.41%

6 месяцев

-6.36%

1 год

3.34%

3 года

11.13%

5 лет

14.71%

10 лет

9.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Сравнение комиссий TMFE и SPYV

TMFE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMFE и SPYV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFE
Ранг риск-скорректированной доходности TMFE, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMFE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг риск-скорректированной доходности SPYV, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMFE c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMFE на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа SPYV равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFE и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFE и SPYV

Дивидендная доходность TMFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SPYV в 2.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		0.43%0.44%0.45%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		2.17%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%2.19%

Просадки

Сравнение просадок TMFE и SPYV

Максимальная просадка TMFE за все время составила -31.07%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFE и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TMFE и SPYV

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что TMFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...