PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFE с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMFE с SPYV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).

TMFE и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFE - это пассивный фонд от RBB Fund, который отслеживает доходность Motley Fool Capital Efficiency 100 Index. Фонд был запущен 30 дек. 2021 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TMFE и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMFE и SPYV

2026 (YTD)2025202420232022
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		-6.68%11.10%27.95%41.12%-25.84%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		-0.03%13.18%12.24%22.20%-5.28%

Доходность по периодам

С начала года, TMFE показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью -0.03%.

TMFE

1 день
2.87%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-6.17%
1 год
6.75%
3 года*
18.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYV

1 день
1.69%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.90%
3 года*
13.84%
5 лет*
10.46%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с TMFE:
TMFE с TMFCTMFE с TMFSTMFE с TIMETMFE с ARKKTMFE с QQC.TOTMFE с QQQTMFE с ^GSPC
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SPHQSPYV с SCHDSPYV с SPYDSPYV с BRK-B

Сравнение комиссий TMFE и SPYV

TMFE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

TMFE vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFE
Ранг доходности на риск TMFE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFE c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFESPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.83

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.25

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

1.15

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

5.45

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFE vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFE на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа SPYV равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFE и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFESPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.83

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.41

+0.01

Корреляция

Корреляция между TMFE и SPYV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFE и SPYV

Дивидендная доходность TMFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SPYV в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		0.34%0.32%0.44%0.45%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Просадки

Сравнение просадок TMFE и SPYV

Максимальная просадка TMFE за все время составила -31.07%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFE и SPYV.

Загрузка...

Показатели просадок

TMFESPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.07%

-58.45%

+27.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-12.03%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.62%

-4.55%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-8.77%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.54%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFE и SPYV

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что TMFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMFESPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

3.84%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

7.76%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

15.54%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

14.44%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

16.96%

+2.54%