Сравнение TMFE с QMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).
TMFE и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFE - это пассивный фонд от RBB Fund, который отслеживает доходность Motley Fool Capital Efficiency 100 Index. Фонд был запущен 30 дек. 2021 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TMFE и QMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMFE и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TMFE The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF | -6.44% | 11.10% | 27.95% | 41.12% | -25.84% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 2.45% | 10.89% | 16.11% | 35.47% | -16.56% |
Доходность по периодам
С начала года, TMFE показывает доходность -6.44%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.45%.
TMFE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -6.44%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMFE и QMAR
TMFE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Доходность на риск
TMFE vs. QMAR — Ранг доходности на риск
TMFE
QMAR
Сравнение TMFE c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFE | QMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.44 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 2.29 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.47 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 2.11 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 14.64 | -12.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFE | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.44 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.77 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между TMFE и QMAR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFE и QMAR
Дивидендная доходность TMFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TMFE The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF | 0.34% | 0.32% | 0.44% | 0.45% | 0.40% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TMFE и QMAR
Максимальная просадка TMFE за все время составила -31.07%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFE и QMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMFE | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.07% | -19.83% | -11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -9.23% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.38% | -0.32% | -8.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -3.39% | -5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 1.33% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFE и QMAR
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что TMFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMFE | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 3.53% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 4.65% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.41% | 13.26% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.49% | 14.04% | +5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 14.02% | +5.47% |