PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TMFE с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TMFE и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMFE и QMAR


2026 (YTD)2025202420232022
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF
-6.44%11.10%27.95%41.12%-25.84%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
2.45%10.89%16.11%35.47%-16.56%

Доходность по периодам

С начала года, TMFE показывает доходность -6.44%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.45%.


TMFE

1 день
0.26%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-6.44%
6 месяцев
-5.95%
1 год
6.54%
3 года*
18.83%
5 лет*
10 лет*

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Сравнение комиссий TMFE и QMAR

TMFE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.


Доходность на риск

TMFE vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TMFE
Ранг доходности на риск TMFE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFE: 2727
Ранг коэф-та Мартина

QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFE c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TMFEQMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.44

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

2.29

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.47

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

2.11

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.25

14.64

-12.39

TMFE vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFE на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFE и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TMFEQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.44

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.77

-0.36

Корреляция

Корреляция между TMFE и QMAR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFE и QMAR

Дивидендная доходность TMFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF
0.34%0.32%0.44%0.45%0.40%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMFE и QMAR

Максимальная просадка TMFE за все время составила -31.07%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFE и QMAR.


Загрузка...

Показатели просадок


TMFEQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.07%

-19.83%

-11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-9.23%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-0.32%

-8.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-3.39%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

1.33%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFE и QMAR

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что TMFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TMFEQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

3.53%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

4.65%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

13.26%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.49%

14.04%

+5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

14.02%

+5.47%