PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFE с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFE с NRSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFE (The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - TMFE tracks the Motley Fool Capital Efficiency 100 Index while NRSH tracks the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. Both are passively managed. Over the past year, TMFE returned 7.52% vs 58.80% for NRSH. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFE charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности TMFE и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFE показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 47.92%.

TMFE

1 день
-0.63%
1 месяц
1.94%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.24%
1 год
7.52%
3 года*
18.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

NRSH

1 день
0.51%
1 месяц
13.93%
С начала года
47.92%
6 месяцев
46.01%
1 год
58.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFE и NRSH

2026 (YTD)202520242023
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		1.48%11.10%27.95%4.28%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		47.92%12.95%-6.17%8.65%

Correlation

The correlation between TMFE and NRSH is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.50

The correlation between TMFE and NRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFE и NRSH

Секторы
TMFE
NRSH

Технологии

30.0%
35.5%

Потребительский циклический сектор

18.1%

-

Коммуникационные услуги

16.1%

-

Потребительский защитный сектор

10.8%

-

Финансовые услуги

9.4%

-

Здравоохранение

9.3%

-

Промышленность

4.5%
58.7%

Сырьевые материалы

1.9%

-

Энергетика

-

2.5%

Недвижимость

-

5.8%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TMFE
30.0%
NRSH
35.5%

Потребительский циклический сектор

TMFE
18.1%
NRSH

-

Коммуникационные услуги

TMFE
16.1%
NRSH

-

Потребительский защитный сектор

TMFE
10.8%
NRSH

-

Финансовые услуги

TMFE
9.4%
NRSH

-

Здравоохранение

TMFE
9.3%
NRSH

-

Промышленность

TMFE
4.5%
NRSH
58.7%

Сырьевые материалы

TMFE
1.9%
NRSH

-

Энергетика

TMFE

-

NRSH
2.5%

Недвижимость

TMFE

-

NRSH
5.8%

Коммунальные услуги

TMFE

-

NRSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с TMFE:
TMFE с TMFCTMFE с TMFSTMFE с TIMETMFE с ARKKTMFE с QQC.TOTMFE с QQQTMFE с AAPL
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с AZTDNRSH с FLCCNRSH с IAU

Доходность на риск

TMFE vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFE
Ранг доходности на риск TMFE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFE c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFENRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.42

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
3.11

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.40

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

5.40

-4.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

16.86

-14.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFE vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFE на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа NRSH равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFE и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFENRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.42

-1.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.11

-0.60

Просадки

Сравнение просадок TMFE и NRSH

Максимальная просадка TMFE за все время составила -31.07%, что больше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFE и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFENRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.07%

-24.01%

-7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-10.94%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

0.00%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-5.62%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.50%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFE и NRSH

Текущая волатильность для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) составляет 2.84%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что TMFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFENRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

9.21%

-6.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

20.27%

-11.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

24.44%

-12.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

21.54%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

21.54%

-2.28%

Сравнение комиссий TMFE и NRSH

TMFE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFE и NRSH

Дивидендная доходность TMFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что больше доходности NRSH в 0.28%

ПозицияTTM2025202420232022
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.28%0.42%0.90%0.17%0.00%
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		0.31%0.32%0.44%0.45%0.40%

Часто задаваемые вопросы

TMFE and NRSH have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (9.21%) compared to TMFE (2.84%). In terms of maximum drawdown, TMFE dropped -31.07% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 58.80% vs 7.52% for TMFE. On fees, TMFE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TMFE has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 58.80% return vs 7.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

TMFE has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.28% for NRSH.

TMFE tracks Motley Fool Capital Efficiency 100 Index, while NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. They also come from different issuers: RBB Fund and Aztlan. Their fees differ too: 0.50% for TMFE and 0.75% for NRSH.

NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFE и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор