PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFE с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFE с ITOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFE (The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - TMFE tracks the Motley Fool Capital Efficiency 100 Index while ITOT tracks the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TMFE returned 18.83%/yr vs 22.09%/yr for ITOT. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TMFE charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности TMFE и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFE показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.25%.

TMFE

1 день
-0.63%
1 месяц
1.94%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.24%
1 год
7.52%
3 года*
18.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
-0.73%
1 месяц
5.01%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.12%
1 год
28.12%
3 года*
22.09%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFE и ITOT

2026 (YTD)2025202420232022
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		1.48%11.10%27.95%41.12%-25.84%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.25%17.00%23.80%26.12%-19.47%

Correlation

The correlation between TMFE and ITOT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2022 г.

0.90

The correlation between TMFE and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFE и ITOT

Секторы
TMFE
ITOT

Технологии

30.0%
33.8%

Потребительский циклический сектор

18.1%
10.1%

Коммуникационные услуги

16.1%
10.3%

Потребительский защитный сектор

10.8%
4.7%

Финансовые услуги

9.4%
12.1%

Здравоохранение

9.3%
9.0%

Промышленность

4.5%
9.5%

Сырьевые материалы

1.9%
2.1%

Энергетика

-

3.7%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

TMFE
30.0%
ITOT
33.8%

Потребительский циклический сектор

TMFE
18.1%
ITOT
10.1%

Коммуникационные услуги

TMFE
16.1%
ITOT
10.3%

Потребительский защитный сектор

TMFE
10.8%
ITOT
4.7%

Финансовые услуги

TMFE
9.4%
ITOT
12.1%

Здравоохранение

TMFE
9.3%
ITOT
9.0%

Промышленность

TMFE
4.5%
ITOT
9.5%

Сырьевые материалы

TMFE
1.9%
ITOT
2.1%

Энергетика

TMFE

-

ITOT
3.7%

Недвижимость

TMFE

-

ITOT
2.4%

Коммунальные услуги

TMFE

-

ITOT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с TMFE:
TMFE с TMFCTMFE с TMFSTMFE с TIMETMFE с ARKKTMFE с QQC.TOTMFE с QQQTMFE с AAPL
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

TMFE vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFE
Ранг доходности на риск TMFE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFE c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFEITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.32

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
3.17

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.42

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

3.17

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

14.57

-12.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFE vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFE на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFE и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFEITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.32

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.57

-0.06

Просадки

Сравнение просадок TMFE и ITOT

Максимальная просадка TMFE за все время составила -31.07%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFE и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFEITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.07%

-55.20%

+24.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-8.90%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-19.44%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-0.73%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-6.97%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.94%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFE и ITOT

Текущая волатильность для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) составляет 2.84%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что TMFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFEITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.99%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

9.13%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

12.20%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

17.36%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

18.26%

+1.00%

Сравнение комиссий TMFE и ITOT

TMFE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFE и ITOT

Дивидендная доходность TMFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности ITOT в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.98%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		0.31%0.32%0.44%0.45%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFE and ITOT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITOT has higher volatility (2.99%) compared to TMFE (2.84%). In terms of maximum drawdown, TMFE dropped -31.07% vs ITOT's -55.20%.

On 3-year performance, ITOT leads with 22.09% vs 18.83% for TMFE. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, TMFE has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ITOT has performed better with a 22.09% return vs 18.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for TMFE.

ITOT has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.31% for TMFE.

TMFE tracks Motley Fool Capital Efficiency 100 Index, while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: RBB Fund and iShares. Their fees differ too: 0.50% for TMFE and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFE и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор