PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFE с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFE с CVSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFE (The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. TMFE is passively managed, while CVSE is actively managed. Over the past 3 years, TMFE returned 18.83%/yr vs 13.34%/yr for CVSE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFE charges 0.50%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.

Доходность

Сравнение доходности TMFE и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TMFE

1 день
-0.63%
1 месяц
1.94%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.24%
1 год
7.52%
3 года*
18.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.06%
3 года*
13.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFE и CVSE

2026 (YTD)202520242023
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		1.48%11.10%27.95%29.34%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%13.35%

Correlation

The correlation between TMFE and CVSE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.77

Over the past year, the correlation between TMFE and CVSE has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TMFE и CVSE

Секторы
TMFE
CVSE

Технологии

30.0%
39.5%

Потребительский циклический сектор

18.1%
7.0%

Коммуникационные услуги

16.1%
5.1%

Потребительский защитный сектор

10.8%
1.7%

Финансовые услуги

9.4%
16.3%

Здравоохранение

9.3%
10.3%

Промышленность

4.5%
11.3%

Сырьевые материалы

1.9%
2.7%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Технологии

TMFE
30.0%
CVSE
39.5%

Потребительский циклический сектор

TMFE
18.1%
CVSE
7.0%

Коммуникационные услуги

TMFE
16.1%
CVSE
5.1%

Потребительский защитный сектор

TMFE
10.8%
CVSE
1.7%

Финансовые услуги

TMFE
9.4%
CVSE
16.3%

Здравоохранение

TMFE
9.3%
CVSE
10.3%

Промышленность

TMFE
4.5%
CVSE
11.3%

Сырьевые материалы

TMFE
1.9%
CVSE
2.7%

Энергетика

TMFE

-

CVSE

-

Недвижимость

TMFE

-

CVSE
3.5%

Коммунальные услуги

TMFE

-

CVSE
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с TMFE:
TMFE с TMFCTMFE с TMFSTMFE с TIMETMFE с ARKKTMFE с QQC.TOTMFE с QQQTMFE с AAPL
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с CVMCCVSE с VOO

Доходность на риск

TMFE vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFE
Ранг доходности на риск TMFE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFE c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFECVSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.28

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
1.90

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.40

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

2.66

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

5.71

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFE vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFE на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа CVSE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFE и CVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFECVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.28

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.92

-0.41

Просадки

Сравнение просадок TMFE и CVSE

Максимальная просадка TMFE за все время составила -31.07%, что больше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFE и CVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFECVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.07%

-20.29%

-10.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-3.08%

-8.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-20.29%

+1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-1.68%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-2.69%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.42%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFE и CVSE

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с Calvert US Select Equity ETF (CVSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TMFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFECVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

0.00%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

0.00%

+9.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

6.49%

+5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

13.87%

+5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

13.87%

+5.39%

Сравнение комиссий TMFE и CVSE

TMFE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CVSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFE и CVSE

Дивидендная доходность TMFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности CVSE в 0.59%

ПозицияTTM2025202420232022
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%0.00%
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		0.31%0.32%0.44%0.45%0.40%

Часто задаваемые вопросы

TMFE and CVSE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFE has higher volatility (2.84%) compared to CVSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, TMFE dropped -31.07% vs CVSE's -20.29%.

On 3-year performance, TMFE leads with 18.83% vs 13.34% for CVSE. On fees, CVSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CVSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TMFE has performed better with a 18.83% return vs 13.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for TMFE.

CVSE has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.31% for TMFE.

They also come from different issuers: RBB Fund and Calvert. Their fees differ too: 0.50% for TMFE and 0.29% for CVSE.

CVSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFE и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор