PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFC с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFC с SPYI

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

TMFC (Motley Fool 100 Index ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - TMFC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool 100 Index, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. TMFC is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past 3 years, TMFC returned 24.80%/yr vs 15.48%/yr for SPYI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TMFC charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности TMFC и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFC показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 5.65%.

TMFC

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.34%
С начала года
4.88%
6 месяцев
4.54%
1 год
21.11%
3 года*
24.80%
5 лет*
14.86%
10 лет*
—

SPYI

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.20%
С начала года
5.65%
6 месяцев
6.29%
1 год
19.75%
3 года*
15.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFC и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		4.88%19.55%35.17%47.04%-11.91%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		5.65%16.67%19.03%18.09%-3.96%

Correlation

The correlation between TMFC and SPYI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.91

The correlation between TMFC and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFC и SPYI

Секторы
TMFC
SPYI

Технологии

41.4%
35.5%

Коммуникационные услуги

17.4%
11.2%

Финансовые услуги

12.9%
11.8%

Потребительский циклический сектор

11.4%
10.1%

Здравоохранение

4.8%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.9%

Промышленность

4.0%
8.4%

Энергетика

1.9%
3.5%

Недвижимость

0.9%
2.0%

Сырьевые материалы

0.6%
1.8%

Коммунальные услуги

0.5%
2.3%

Технологии

TMFC
41.4%
SPYI
35.5%

Коммуникационные услуги

TMFC
17.4%
SPYI
11.2%

Финансовые услуги

TMFC
12.9%
SPYI
11.8%

Потребительский циклический сектор

TMFC
11.4%
SPYI
10.1%

Здравоохранение

TMFC
4.8%
SPYI
8.5%

Потребительский защитный сектор

TMFC
4.3%
SPYI
4.9%

Промышленность

TMFC
4.0%
SPYI
8.4%

Энергетика

TMFC
1.9%
SPYI
3.5%

Недвижимость

TMFC
0.9%
SPYI
2.0%

Сырьевые материалы

TMFC
0.6%
SPYI
1.8%

Коммунальные услуги

TMFC
0.5%
SPYI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool 100 Index ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с TMFC:
TMFC с SPYTMFC с QQQTMFC с VOOTMFC с TMFXTMFC с TMFETMFC с QQQMTMFC с SCHG
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

TMFC vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFC
Ранг доходности на риск TMFC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFC c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFCSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.01

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.72

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.57

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

13.20

-7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFC vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFC на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFC и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFCSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.01

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.12

-0.32

Просадки

Сравнение просадок TMFC и SPYI

Максимальная просадка TMFC за все время составила -33.06%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFC и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFCSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.06%

-16.47%

-16.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-7.72%

-4.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.06%

-16.47%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-2.40%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-1.81%

-4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

1.50%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFC и SPYI

Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что TMFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFCSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

2.84%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

7.78%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

9.87%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

12.97%

+7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

12.97%

+9.02%

Сравнение комиссий TMFC и SPYI

TMFC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFC и SPYI

Дивидендная доходность TMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности SPYI в 11.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.87%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		0.14%0.14%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, TMFC and SPYI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TMFC has higher volatility (4.07%) compared to SPYI (2.84%). In terms of maximum drawdown, TMFC dropped -33.06% vs SPYI's -16.47%.

On 3-year performance, TMFC leads with 24.80% vs 15.48% for SPYI. On fees, TMFC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TMFC has performed better with a 24.80% return vs 15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.87%, compared with 0.14% for TMFC.

TMFC is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Motley Fool and Neos. Their fees differ too: 0.50% for TMFC and 0.68% for SPYI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFC и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор