PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFC с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFC с QQQI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TMFC (Motley Fool 100 Index ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - TMFC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool 100 Index, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. TMFC is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, TMFC returned 21.07% vs 25.86% for QQQI. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. TMFC charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности TMFC и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFC показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 10.58%.

TMFC

1 день
0.47%
1 месяц
-2.35%
С начала года
5.29%
6 месяцев
5.67%
1 год
21.07%
3 года*
24.22%
5 лет*
14.90%
10 лет*
—

QQQI

1 день
0.70%
1 месяц
0.26%
С начала года
10.58%
6 месяцев
11.20%
1 год
25.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFC и QQQI

2026 (YTD)20252024
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		5.29%19.55%28.38%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		10.58%18.62%19.44%

Correlation

The correlation between TMFC and QQQI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.95

The correlation between TMFC and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFC и QQQI

Секторы
TMFC
QQQI

Технологии

41.4%
53.3%

Коммуникационные услуги

17.4%
15.7%

Финансовые услуги

12.9%
0.3%

Потребительский циклический сектор

11.4%
12.1%

Здравоохранение

4.8%
4.3%

Потребительский защитный сектор

4.3%
7.7%

Промышленность

4.0%
3.3%

Энергетика

1.9%
0.7%

Недвижимость

0.9%
0.1%

Сырьевые материалы

0.6%
1.2%

Коммунальные услуги

0.5%
1.5%

Технологии

TMFC
41.4%
QQQI
53.3%

Коммуникационные услуги

TMFC
17.4%
QQQI
15.7%

Финансовые услуги

TMFC
12.9%
QQQI
0.3%

Потребительский циклический сектор

TMFC
11.4%
QQQI
12.1%

Здравоохранение

TMFC
4.8%
QQQI
4.3%

Потребительский защитный сектор

TMFC
4.3%
QQQI
7.7%

Промышленность

TMFC
4.0%
QQQI
3.3%

Энергетика

TMFC
1.9%
QQQI
0.7%

Недвижимость

TMFC
0.9%
QQQI
0.1%

Сырьевые материалы

TMFC
0.6%
QQQI
1.2%

Коммунальные услуги

TMFC
0.5%
QQQI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool 100 Index ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с TMFC:
TMFC с SPYTMFC с QQQTMFC с VOOTMFC с TMFXTMFC с TMFETMFC с QQQMTMFC с SCHG
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

TMFC vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFC
Ранг доходности на риск TMFC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFC c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFCQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.84

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.43

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

2.70

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

11.63

-5.51

TMFC vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFC на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFC и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMFC и QQQI

Максимальная просадка TMFC за все время составила -33.06%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFC и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFCQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.06%

-20.00%

-13.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-9.61%

-3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-2.69%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-2.21%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.23%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFC и QQQI

Текущая волатильность для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) составляет 4.77%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что TMFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFCQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

6.10%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

11.35%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

14.10%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

17.34%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.00%

17.34%

+4.66%

Сравнение комиссий TMFC и QQQI

TMFC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFC и QQQI

Дивидендная доходность TMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности QQQI в 13.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.53%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		0.14%0.14%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, TMFC and QQQI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQI has higher volatility (6.10%) compared to TMFC (4.77%). In terms of maximum drawdown, TMFC dropped -33.06% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 25.86% vs 21.07% for TMFC. On fees, TMFC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TMFC has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 25.86% return vs 21.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.53%, compared with 0.14% for TMFC.

TMFC is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Motley Fool and Neos. Their fees differ too: 0.50% for TMFC and 0.68% for QQQI.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFC и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор