Сравнение TMFC с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
TMFC и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFC - это пассивный фонд от Motley Fool, который отслеживает доходность Motley Fool 100 Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TMFC и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMFC и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | -7.36% | 19.55% | 35.17% | 47.04% | -30.86% | 25.30% | 42.00% | 34.70% | -5.66% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -9.95% |
Доходность по периодам
С начала года, TMFC показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -3.31%.
TMFC
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 23.68%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- —
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMFC и ITOT
TMFC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Доходность на риск
TMFC vs. ITOT — Ранг доходности на риск
TMFC
ITOT
Сравнение TMFC c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFC | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.00 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.52 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.53 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 7.25 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFC | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.00 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.61 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.54 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между TMFC и ITOT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFC и ITOT
Дивидендная доходность TMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | 0.15% | 0.14% | 0.40% | 0.26% | 0.27% | 0.23% | 0.42% | 0.50% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок TMFC и ITOT
Максимальная просадка TMFC за все время составила -33.06%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFC и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMFC | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.06% | -55.20% | +22.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -12.34% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | -25.36% | -7.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -5.51% | -3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -7.02% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 2.61% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFC и ITOT
Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что TMFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMFC | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 5.49% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 9.78% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.22% | 18.68% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 17.36% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.14% | 18.25% | +3.89% |