PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TMFC с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TMFC и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMFC и IQM


2026 (YTD)202520242023202220212020
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF
-7.36%19.55%35.17%47.04%-30.86%25.30%47.37%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Доходность по периодам

С начала года, TMFC показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.


TMFC

1 день
0.79%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-5.59%
1 год
18.84%
3 года*
23.68%
5 лет*
13.26%
10 лет*

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Motley Fool 100 Index ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Сравнение комиссий TMFC и IQM

И TMFC, и IQM имеют комиссию равную 0.50%.


Доходность на риск

TMFC vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TMFC
Ранг доходности на риск TMFC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC: 5454
Ранг коэф-та Мартина

IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFC c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TMFCIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.72

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.33

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

4.00

-2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

12.47

-6.97

TMFC vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFC на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFC и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TMFCIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.72

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.54

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.78

-0.04

Корреляция

Корреляция между TMFC и IQM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFC и IQM

Дивидендная доходность TMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF
0.15%0.14%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.61%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMFC и IQM

Максимальная просадка TMFC за все время составила -33.06%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFC и IQM.


Загрузка...

Показатели просадок


TMFCIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.06%

-44.91%

+11.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-14.71%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.06%

-44.91%

+11.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-6.86%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-12.55%

+5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

4.72%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFC и IQM

Текущая волатильность для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) составляет 5.84%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что TMFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TMFCIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

12.71%

-6.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

23.53%

-12.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.22%

33.40%

-13.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

28.67%

-8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

30.73%

-8.59%