Сравнение TMFC с IQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).
TMFC и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFC - это пассивный фонд от Motley Fool, который отслеживает доходность Motley Fool 100 Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности TMFC и IQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMFC и IQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | -7.36% | 19.55% | 35.17% | 47.04% | -30.86% | 25.30% | 47.37% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 3.20% | 30.76% | 31.03% | 41.06% | -33.36% | 25.18% | 78.48% |
Доходность по периодам
С начала года, TMFC показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.
TMFC
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 23.68%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- —
IQM
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMFC и IQM
И TMFC, и IQM имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
TMFC vs. IQM — Ранг доходности на риск
TMFC
IQM
Сравнение TMFC c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFC | IQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.72 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.33 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 4.00 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 12.47 | -6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFC | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.72 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.54 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.78 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между TMFC и IQM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFC и IQM
Дивидендная доходность TMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | 0.15% | 0.14% | 0.40% | 0.26% | 0.27% | 0.23% | 0.42% | 0.50% | 0.61% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TMFC и IQM
Максимальная просадка TMFC за все время составила -33.06%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFC и IQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMFC | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.06% | -44.91% | +11.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -14.71% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | -44.91% | +11.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -6.86% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -12.55% | +5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 4.72% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFC и IQM
Текущая волатильность для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) составляет 5.84%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что TMFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMFC | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 12.71% | -6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 23.53% | -12.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.22% | 33.40% | -13.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 28.67% | -8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.14% | 30.73% | -8.59% |