Сравнение TMFC с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
TMFC и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFC - это пассивный фонд от Motley Fool, который отслеживает доходность Motley Fool 100 Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TMFC и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMFC и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | -7.36% | 27.66% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, TMFC показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
TMFC
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 23.68%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMFC и FMTM
TMFC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
TMFC vs. FMTM — Ранг доходности на риск
TMFC
FMTM
Сравнение TMFC c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFC | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.68 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.20 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 3.23 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 12.18 | -6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFC | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.68 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.71 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между TMFC и FMTM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFC и FMTM
Дивидендная доходность TMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | 0.15% | 0.14% | 0.40% | 0.26% | 0.27% | 0.23% | 0.42% | 0.50% | 0.61% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TMFC и FMTM
Максимальная просадка TMFC за все время составила -33.06%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFC и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMFC | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.06% | -12.12% | -20.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -12.12% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -6.27% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -1.89% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.21% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFC и FMTM
Текущая волатильность для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) составляет 5.84%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что TMFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMFC | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 10.78% | -4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 19.28% | -8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.22% | 23.38% | -3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 23.19% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.14% | 23.19% | -1.05% |