Сравнение TMFC с BRK-B
TMFC (Motley Fool 100 Index ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool 100 Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, TMFC returned 15.99%/yr vs 10.35%/yr for BRK-B. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMFC и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMFC показывает доходность 8.58%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%.
TMFC
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 8.58%
- 6 месяцев
- 8.09%
- 1 год
- 25.67%
- 3 года*
- 26.21%
- 5 лет*
- 15.99%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам TMFC и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | 8.58% | 19.55% | 35.17% | 47.04% | -30.86% | 25.30% | 42.00% | 34.70% | -5.66% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | -4.77% |
Correlation
The correlation between TMFC and BRK-B is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2018 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between TMFC and BRK-B has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMFC vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
TMFC
BRK-B
Сравнение TMFC c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFC | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.98 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | -0.27 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | -0.57 | +8.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFC | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | -0.18 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.61 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.48 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок TMFC и BRK-B
Максимальная просадка TMFC за все время составила -33.06%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFC и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMFC | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.06% | -53.86% | +20.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -9.42% | -3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.06% | -14.95% | -5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | -26.58% | -6.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -11.33% | +10.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -11.07% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 4.46% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFC и BRK-B
Текущая волатильность для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) составляет 3.18%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что TMFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMFC | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 3.72% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 10.70% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.52% | 14.32% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.36% | 17.11% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 19.43% | +2.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFC и BRK-B
Дивидендная доходность TMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | 0.13% | 0.14% | 0.40% | 0.26% | 0.27% | 0.23% | 0.42% | 0.50% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
TMFC and BRK-B have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to TMFC (3.18%). In terms of maximum drawdown, TMFC dropped -33.06% vs BRK-B's -53.86%.
TMFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMFC и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор