PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFC с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMFC с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

TMFC - это пассивный фонд от Motley Fool, который отслеживает доходность Motley Fool 100 Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TMFC и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMFC и BRK-B

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		-7.12%19.55%35.17%47.04%-30.86%25.30%42.00%34.70%-5.66%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%-4.77%

Доходность по периодам

С начала года, TMFC показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -5.03%.

TMFC

1 день
0.26%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-5.50%
1 год
18.18%
3 года*
23.84%
5 лет*
13.32%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool 100 Index ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с TMFC:
TMFC с QQQTMFC с SPYTMFC с VOOTMFC с TMFXTMFC с TMFETMFC с SCHGTMFC с VGT
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

TMFC vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFC
Ранг доходности на риск TMFC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFC c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFCBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

-0.62

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

-0.73

+2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.90

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

-0.70

+2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

-1.19

+6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFC vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFC на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFC и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFCBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

-0.62

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.76

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.48

+0.26

Корреляция

Корреляция между TMFC и BRK-B составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFC и BRK-B

Дивидендная доходность TMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		0.15%0.14%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.61%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMFC и BRK-B

Максимальная просадка TMFC за все время составила -33.06%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFC и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

TMFCBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.06%

-53.86%

+20.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-14.95%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.06%

-26.58%

-6.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.01%

-11.57%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-11.07%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

8.75%

-5.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFC и BRK-B

Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что TMFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMFCBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

4.12%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

11.11%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.21%

18.30%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

17.20%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

19.44%

+2.69%