Сравнение TMED с XHS
TMED (T. Rowe Price Health Care ETF) and XHS (SPDR S&P Health Care Services ETF) are both Health & Biotech Equities funds. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. TMED charges 0.44%/yr vs 0.35%/yr for XHS.
Доходность
Сравнение доходности TMED и XHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMED
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHS
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 8.42%
- С начала года
- 15.40%
- 6 месяцев
- 14.24%
- 1 год
- 28.59%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- 8.61%
Сравнение доходности по годам TMED и XHS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | -7.14% |
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | 8.54% |
Correlation
The correlation between TMED and XHS is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMED vs. XHS — Ранг доходности на риск
TMED
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XHS
Сравнение TMED c XHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Care ETF (TMED) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMED | XHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMED и XHS
Максимальная просадка TMED за все время составила -7.14%, что меньше максимальной просадки XHS в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMED и XHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMED | XHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.14% | -39.32% | +32.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | 0.00% | -7.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -10.16% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMED и XHS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMED | XHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.28% | 17.92% | +48.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.28% | 21.13% | +45.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.28% | 22.40% | +43.88% |
Сравнение комиссий TMED и XHS
TMED берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии XHS в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMED и XHS
TMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | 0.22% | 0.27% | 0.38% | 0.23% | 0.19% | 0.20% | 0.23% | 2.37% | 0.34% | 0.22% | 0.28% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
TMED and XHS have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XHS is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XHS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.44% for TMED.
XHS has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.00% for TMED.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and State Street. Their fees differ too: 0.44% for TMED and 0.35% for XHS.
Подберите оптимальное распределение для TMED и XHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор