Сравнение TMED с XHE
TMED (T. Rowe Price Health Care ETF) and XHE (SPDR S&P Health Care Equipment ETF) are both Health & Biotech Equities funds. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMED charges 0.44%/yr vs 0.35%/yr for XHE.
Доходность
Сравнение доходности TMED и XHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMED показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у XHE с доходностью -11.53%.
TMED
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -11.53%
- 6 месяцев
- -11.43%
- 1 год
- -4.18%
- 3 года*
- -6.55%
- 5 лет*
- -8.19%
- 10 лет*
- 5.73%
Сравнение доходности по годам TMED и XHE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 3.87% | 18.92% |
XHE SPDR S&P Health Care Equipment ETF | -11.53% | 8.51% |
Correlation
The correlation between TMED and XHE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMED vs. XHE — Ранг доходности на риск
TMED
XHE
Сравнение TMED c XHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Care ETF (TMED) и SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMED | XHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.40 | +0.95 |
Просадки
Сравнение просадок TMED и XHE
Максимальная просадка TMED за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки XHE в -49.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMED и XHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMED | XHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | -49.92% | +38.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -41.34% | +38.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -13.27% | +10.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMED и XHE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMED | XHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.04% | 21.36% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 24.40% | -6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 22.93% | -4.89% |
Сравнение комиссий TMED и XHE
TMED берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии XHE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMED и XHE
Дивидендная доходность TMED за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности XHE в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 0.52% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHE SPDR S&P Health Care Equipment ETF | 0.09% | 0.08% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.09% | 0.78% | 0.17% | 7.22% |
Часто задаваемые вопросы
TMED and XHE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XHE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.44% for TMED.
TMED has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.09% for XHE.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and State Street. Their fees differ too: 0.44% for TMED and 0.35% for XHE.
Подберите оптимальное распределение для TMED и XHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор