Сравнение TMED с VHT
TMED (T. Rowe Price Health Care ETF) and VHT (Vanguard Health Care ETF) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past year, TMED returned 39.61% vs 24.97% for VHT. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TMED charges 0.44%/yr vs 0.09%/yr for VHT.
Доходность
Сравнение доходности TMED и VHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMED показывает доходность 16.39%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью 6.42%.
TMED
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 9.00%
- 6 месяцев
- 13.97%
- С начала года
- 16.39%
- 1 год
- 39.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VHT
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 7.01%
- 6 месяцев
- 4.92%
- С начала года
- 6.42%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение доходности по годам TMED и VHT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 16.39% | 19.49% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 6.42% | 16.75% |
Correlation
The correlation between TMED and VHT is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between TMED and VHT has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMED vs. VHT — Ранг доходности на риск
TMED
VHT
Сравнение TMED c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Care ETF (TMED) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMED | VHT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.28 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 2.41 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 5.93 | +6.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMED и VHT
Максимальная просадка TMED за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMED и VHT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMED | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | -39.12% | +28.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -10.40% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -1.98% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -5.97% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 4.22% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMED и VHT
Текущая волатильность для T. Rowe Price Health Care ETF (TMED) составляет 5.11%, в то время как у Vanguard Health Care ETF (VHT) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что TMED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMED | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 5.84% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 11.48% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 15.36% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 15.21% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 16.99% | +1.18% |
Сравнение комиссий TMED и VHT
TMED берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VHT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMED и VHT
Дивидендная доходность TMED за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности VHT в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 0.47% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.55% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, TMED and VHT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VHT has higher volatility (5.84%) compared to TMED (5.11%). In terms of maximum drawdown, TMED dropped -11.11% vs VHT's -39.12%.
On 1-year performance, TMED leads with 39.61% vs 24.97% for VHT. On fees, VHT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, TMED has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TMED has performed better with a 39.61% return vs 24.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VHT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.44% for TMED.
VHT has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.47% for TMED.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Vanguard. Their fees differ too: 0.44% for TMED and 0.09% for VHT.
TMED currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMED и VHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор