Сравнение TMED с TDVG
TMED (T. Rowe Price Health Care ETF) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - TMED is a Health & Biotech Equities fund managed by T. Rowe Price, while TDVG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past year, TMED returned 39.61% vs 18.43% for TDVG. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMED charges 0.44%/yr vs 0.50%/yr for TDVG.
Доходность
Сравнение доходности TMED и TDVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMED показывает доходность 16.39%, что значительно выше, чем у TDVG с доходностью 11.02%.
TMED
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 9.00%
- 6 месяцев
- 13.97%
- С начала года
- 16.39%
- 1 год
- 39.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDVG
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.92%
- 6 месяцев
- 8.63%
- С начала года
- 11.02%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMED и TDVG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 16.39% | 19.49% |
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | 11.02% | 8.39% |
Correlation
The correlation between TMED and TDVG is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between TMED and TDVG has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMED vs. TDVG — Ранг доходности на риск
TMED
TDVG
Сравнение TMED c TDVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Care ETF (TMED) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMED | TDVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 2.56 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 10.54 | +1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMED и TDVG
Максимальная просадка TMED за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMED и TDVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMED | TDVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | -19.20% | +8.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -7.24% | -3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | 0.00% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -3.69% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 1.75% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMED и TDVG
T. Rowe Price Health Care ETF (TMED) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что TMED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMED | TDVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 1.82% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 7.44% | +6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 9.64% | +8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 13.91% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 13.84% | +4.33% |
Сравнение комиссий TMED и TDVG
TMED берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии TDVG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMED и TDVG
Дивидендная доходность TMED за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности TDVG в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | 0.96% | 1.00% | 1.06% | 1.31% | 1.15% | 0.80% | 0.40% |
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 0.47% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMED and TDVG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMED has higher volatility (5.11%) compared to TDVG (1.82%). In terms of maximum drawdown, TMED dropped -11.11% vs TDVG's -19.20%.
On 1-year performance, TMED leads with 39.61% vs 18.43% for TDVG. On fees, TMED is cheaper at 0.44% per year. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TMED has performed better with a 39.61% return vs 18.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMED is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.50% for TDVG.
TDVG has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.47% for TMED.
TMED is categorized as Health & Biotech Equities, while TDVG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.44% for TMED and 0.50% for TDVG.
TMED currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMED и TDVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор